PortfoliosLab logo
Сравнение VRSN с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRSN и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VRSN и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,939.26%
6,616.20%
VRSN
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSN:

2.11

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

VRSN:

2.97

COST:

2.19

Коэф-т Омега

VRSN:

1.40

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

VRSN:

1.38

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

VRSN:

11.83

COST:

6.27

Индекс Язвы

VRSN:

4.00%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

VRSN:

22.49%

COST:

22.11%

Макс. просадка

VRSN:

-98.37%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

VRSN:

0.00%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$25.61B

COST:

$433.55B

EPS

VRSN:

$8.18

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

VRSN:

33.35

COST:

56.91

Коэффициент PEG

VRSN:

2.45

COST:

5.82

Коэффициент P/S

VRSN:

16.26

COST:

1.64

Коэффициент P/B

VRSN:

0.00

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.58B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.38B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.12B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 31.81%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.62% против 23.26% соответственно.


VRSN

С начала года

31.81%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

50.50%

1 год

55.45%

5 лет

4.97%

10 лет

15.62%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.13%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSN и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRSN
Ранг риск-скорректированной доходности VRSN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSN c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRSN, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRSN: 2.11
COST: 1.63
Коэффициент Сортино VRSN, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRSN: 2.97
COST: 2.19
Коэффициент Омега VRSN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRSN: 1.40
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара VRSN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRSN: 1.38
COST: 2.08
Коэффициент Мартина VRSN, с текущим значением в 11.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRSN: 11.83
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11
1.63
VRSN
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и COST

VRSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRSN
VeriSign, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VRSN и COST

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.26%
VRSN
COST

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и COST

VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
10.35%
VRSN
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию