Сравнение VRSN с COST
VRSN (VeriSign, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VRSN returned 12.85%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.85% против 20.93% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 12.85%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам VRSN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 14.01% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between VRSN and COST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.32 |
The correlation between VRSN and COST shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$25.05B
COST:
$419.34B
VRSN:
$9.07
COST:
$26.51
VRSN:
30.33
COST:
35.67
VRSN:
4.45
COST:
2.79
VRSN:
15.15
COST:
1.07
VRSN:
$1.68B
COST:
$293.59B
VRSN:
$1.49B
COST:
$11.12B
VRSN:
$1.18B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. COST — Ранг доходности на риск
VRSN
COST
Сравнение VRSN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.00 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.01 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и COST
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -53.39% | -44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -16.57% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -20.74% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -31.40% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -31.40% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -13.59% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.84% | -13.36% | -43.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 7.28% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и COST
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 7.57% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 15.00% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.03% | 19.76% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.43% | 22.90% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.01% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и COST
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.15% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и COST
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and COST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (9.24%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор