Сравнение VRSN с COST
VRSN (VeriSign, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VRSN returned 11.76%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.76% против 22.03% соответственно.
VRSN
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 11.76%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам VRSN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 4.42% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between VRSN and COST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.32 |
The correlation between VRSN and COST shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$9.04
COST:
$26.51
VRSN:
27.88
COST:
36.26
VRSN:
4.09
COST:
2.83
VRSN:
13.93
COST:
1.09
VRSN:
$1.68B
COST:
$293.59B
VRSN:
$1.49B
COST:
$11.12B
VRSN:
$1.18B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. COST — Ранг доходности на риск
VRSN
COST
Сравнение VRSN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.25 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.55 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и COST
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -53.39% | -44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -14.42% | -15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -20.74% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -31.40% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -31.40% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -12.17% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.93% | -13.36% | -43.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 6.81% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и COST
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 6.17% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 14.48% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 18.77% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 22.73% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 21.97% | +4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и COST
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.25% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и COST
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and COST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (11.07%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор