PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCC с GOOGL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FMCC (Freddie Mac) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, FMCC returned 11.72%/yr vs 25.76%/yr for GOOGL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCC и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -42.66%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 11.72% против 25.76% соответственно.

FMCC

1 день
2.76%
1 месяц
-16.70%
С начала года
-42.66%
6 месяцев
-43.55%
1 год
-25.75%
3 года*
136.25%
5 лет*
19.46%
10 лет*
11.72%

GOOGL

1 день
0.53%
1 месяц
-10.27%
С начала года
15.06%
6 месяцев
16.44%
1 год
106.51%
3 года*
43.10%
5 лет*
24.46%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCC и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac		-42.66%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		15.06%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between FMCC and GOOGL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

FMCC:

$4.74

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

FMCC:

1.23

GOOGL:

27.43

Коэффициент PEG

FMCC:

0.00

GOOGL:

1.35

Коэффициент P/S

FMCC:

0.14

GOOGL:

10.40

Общая выручка (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCC:

$100.04B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

FMCC:

$92.03B

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с AAPLFMCC с JPMFMCC с VOO
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

FMCC vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCCGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
3.62

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
4.92

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.59

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

5.20

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

18.48

-19.18

FMCC vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCC и GOOGL

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCCGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-65.29%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-20.37%

-50.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-29.81%

-41.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.64%

-44.32%

-40.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-44.32%

-47.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-10.61%

-83.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.88%

-13.01%

-55.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.50%

5.72%

+32.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и GOOGL

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCCGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

7.24%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.64%

20.82%

+44.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.69%

29.31%

+63.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.65%

31.33%

+55.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.76%

29.13%

+49.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и GOOGL

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCC и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B202220232024202520260
109.90B
(FMCC) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMCC and GOOGL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCC has higher volatility (16.83%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCC и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор