Сравнение INTU с FCX
INTU (Intuit Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 10.90% против 22.12% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам INTU и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between INTU and FCX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between INTU and FCX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
FCX:
$98.78B
INTU:
$16.37
FCX:
$1.89
INTU:
16.90
FCX:
36.13
INTU:
3.70
FCX:
3.74
INTU:
3.70
FCX:
5.06
INTU:
$20.93B
FCX:
$26.42B
INTU:
$16.97B
FCX:
$7.35B
INTU:
$6.65B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. FCX — Ранг доходности на риск
INTU
FCX
Сравнение INTU c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.25 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.75 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 6.85 | -8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и FCX
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -92.52% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -24.90% | -40.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -46.34% | -19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -51.47% | -14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -72.59% | +7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -4.62% | -60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -39.62% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 9.97% | +23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и FCX
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 17.98%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 17.98% | +10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 37.53% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 48.88% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 45.14% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 48.65% | -14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и FCX
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FCX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и FCX
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and FCX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to FCX (17.98%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор