Сравнение COST с LMT
COST (Costco Wholesale Corporation) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 10.91%/yr for LMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 22.25% против 10.91% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам COST и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between COST and LMT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between COST and LMT shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
LMT:
$20.61
COST:
36.77
LMT:
25.23
COST:
1.11
LMT:
1.61
COST:
$293.59B
LMT:
$75.12B
COST:
$11.12B
LMT:
$7.37B
COST:
$12.48B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. LMT — Ранг доходности на риск
COST
LMT
Сравнение COST c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.43 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.04 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.41 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.40 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.46 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок COST и LMT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -79.29% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -25.15% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -31.79% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -31.79% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -36.67% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -22.64% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -26.84% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 10.51% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и LMT
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.31% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 19.60% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 26.62% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 22.88% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 23.72% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и LMT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности LMT в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и LMT
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
COST and LMT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.71%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор