PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAT с LRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с LRCX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Lam Research Corporation (LRCX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или LRCX.

Корреляция

Корреляция между AMAT и LRCX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMAT и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%160,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115,682.58%
43,158.08%
AMAT
LRCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAT:

-0.42

LRCX:

-0.34

Коэф-т Сортино

AMAT:

-0.31

LRCX:

-0.15

Коэф-т Омега

AMAT:

0.96

LRCX:

0.98

Коэф-т Кальмара

AMAT:

-0.40

LRCX:

-0.37

Коэф-т Мартина

AMAT:

-0.74

LRCX:

-0.63

Индекс Язвы

AMAT:

27.25%

LRCX:

27.45%

Дневная вол-ть

AMAT:

48.14%

LRCX:

51.95%

Макс. просадка

AMAT:

-85.22%

LRCX:

-87.91%

Текущая просадка

AMAT:

-40.71%

LRCX:

-36.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$116.65B

LRCX:

$85.66B

EPS

AMAT:

$7.65

LRCX:

$3.46

Коэффициент P/E

AMAT:

18.77

LRCX:

19.29

Коэффициент PEG

AMAT:

1.63

LRCX:

1.03

Коэффициент P/S

AMAT:

4.22

LRCX:

5.28

Коэффициент P/B

AMAT:

6.26

LRCX:

9.73

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$27.64B

LRCX:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$13.19B

LRCX:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$8.49B

LRCX:

$4.15B

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции AMAT уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 23.96% против 26.89% соответственно.

AMAT

С начала года

-7.45%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-17.89%

1 год

-22.76%

5 лет

24.98%

10 лет

23.96%

LRCX

С начала года

-1.55%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-6.84%

1 год

-18.99%

5 лет

23.12%

10 лет

26.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAT и LRCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAT c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMAT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMAT: -0.42
LRCX: -0.34
Коэффициент Сортино AMAT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMAT: -0.31
LRCX: -0.15
Коэффициент Омега AMAT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMAT: 0.96
LRCX: 0.98
Коэффициент Кальмара AMAT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMAT: -0.40
LRCX: -0.37
Коэффициент Мартина AMAT, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMAT: -0.74
LRCX: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRCX равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
-0.34
AMAT
LRCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и LRCX

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности LRCX в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.07%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
LRCX
Lam Research Corporation		1.26%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и LRCX

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.71%
-36.53%
AMAT
LRCX

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и LRCX

Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 23.72%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.72%
27.54%
AMAT
LRCX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию