Сравнение ASML с ALIZY
ASML (ASML Holding N.V.) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ASML returned 22.97%/yr vs 16.69%/yr for ALIZY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и ALIZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у ALIZY с доходностью 1.59%.
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и ALIZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 64.94% |
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
Correlation
The correlation between ASML and ALIZY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between ASML and ALIZY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$718.77B
ALIZY:
$170.87B
ASML:
€25.86
ALIZY:
€3.16
ASML:
62.30
ALIZY:
12.25
ASML:
4.10
ALIZY:
0.85
ASML:
18.51
ALIZY:
1.04
ASML:
29.83
ALIZY:
2.24
ASML:
€33.69B
ALIZY:
€141.95B
ASML:
€17.72B
ALIZY:
€116.91B
ASML:
€12.99B
ALIZY:
€1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. ALIZY — Ранг доходности на риск
ASML
ALIZY
Сравнение ASML c ALIZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | ALIZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | 1.31 | +6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 3.39 | +17.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и ALIZY
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и ALIZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -49.10% | -40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -13.55% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -13.55% | -31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -38.14% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.35% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -8.65% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 5.23% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и ALIZY
ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 6.09% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 15.16% | +19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 20.07% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.44% | 22.19% | +20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 27.64% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и ALIZY
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ALIZY в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и ALIZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и ALIZY
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and ALIZY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs ALIZY's -49.10%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и ALIZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор