Сравнение MSFT с PANW
MSFT (Microsoft Corporation) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MSFT returned 24.97%/yr vs 28.21%/yr for PANW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.60%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 24.97% против 28.21% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам MSFT и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between MSFT and PANW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between MSFT and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.19T
PANW:
$207.76B
MSFT:
$16.79
PANW:
$1.17
MSFT:
25.50
PANW:
238.15
MSFT:
1.78
PANW:
0.02
MSFT:
10.03
PANW:
18.92
MSFT:
7.69
PANW:
7.51
MSFT:
$318.27B
PANW:
$10.61B
MSFT:
$217.41B
PANW:
$7.63B
MSFT:
$200.96B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. PANW — Ранг доходности на риск
MSFT
PANW
Сравнение MSFT c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.22 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2.79 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.15 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.72 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и PANW
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -47.98% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -36.01% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -36.01% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -36.01% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -47.98% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -7.07% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -14.69% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 15.80% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и PANW
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 9.93%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 16.96% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 31.66% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 38.38% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 41.63% | -15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 38.57% | -11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и PANW
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и PANW
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and PANW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.96%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор