Сравнение AMAT с FMCC
AMAT (Applied Materials, Inc.) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 11.72%/yr for FMCC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -42.66%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции FMCC по среднегодовой доходности: 38.86% против 11.72% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам AMAT и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
Correlation
The correlation between AMAT and FMCC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1989 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$10.61
FMCC:
$4.74
AMAT:
53.45
FMCC:
1.23
AMAT:
6.80
FMCC:
0.00
AMAT:
15.67
FMCC:
0.14
AMAT:
$29.02B
FMCC:
$100.04B
AMAT:
$14.21B
FMCC:
$100.04B
AMAT:
$9.92B
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. FMCC — Ранг доходности на риск
AMAT
FMCC
Сравнение AMAT c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.02 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | -0.38 | +11.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | -0.70 | +31.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и FMCC
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что меньше максимальной просадки FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -99.81% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -71.31% | +49.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -71.31% | +21.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -84.64% | +29.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -91.97% | +36.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -94.17% | +94.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -68.88% | +30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 38.50% | -31.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и FMCC
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Freddie Mac (FMCC) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 16.83% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 65.64% | -26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 92.69% | -43.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 86.65% | -42.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 78.76% | -35.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и FMCC
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как FMCC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMAT and FMCC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to FMCC (16.83%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs FMCC's -99.81%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор