Сравнение FCX с INTU
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 22.12% против 10.90% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам FCX и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between FCX and INTU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.20 |
The correlation between FCX and INTU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
INTU:
$76.38B
FCX:
$1.89
INTU:
$16.37
FCX:
36.13
INTU:
16.90
FCX:
3.74
INTU:
3.70
FCX:
5.06
INTU:
3.70
FCX:
$26.42B
INTU:
$20.93B
FCX:
$7.35B
INTU:
$16.97B
FCX:
$9.59B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. INTU — Ранг доходности на риск
FCX
INTU
Сравнение FCX c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.68 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.97 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -1.88 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и INTU
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -75.29% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -65.49% | +40.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -65.49% | +19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -65.49% | +14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -65.49% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -65.49% | +60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -24.14% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 33.92% | -23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и INTU
Текущая волатильность для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) составляет 17.98%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что FCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 28.49% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 42.51% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 44.40% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 37.54% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 33.98% | +14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и INTU
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и INTU
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and INTU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to FCX (17.98%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs INTU's -75.29%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор