Сравнение AMZN с FICO
AMZN (Amazon.com, Inc) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 21.19%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 21.19% против 26.67% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам AMZN и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between AMZN and FICO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.34 |
The correlation between AMZN and FICO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.67T
FICO:
$28.67B
AMZN:
$8.37
FICO:
$31.51
AMZN:
29.29
FICO:
38.32
AMZN:
0.71
FICO:
2.04
AMZN:
3.58
FICO:
12.90
AMZN:
$742.78B
FICO:
$2.26B
AMZN:
$348.59B
FICO:
$1.90B
AMZN:
$152.71B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. FICO — Ранг доходности на риск
AMZN
FICO
Сравнение AMZN c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZN | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.62 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.18 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.63 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AMZN и FICO
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -79.26% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -52.12% | +30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -61.28% | +30.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -61.28% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -61.28% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -49.32% | +38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.12% | -18.02% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 27.06% | -17.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и FICO
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.80%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 14.53% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 39.17% | -18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 50.75% | -20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 40.72% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 38.08% | -5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и FICO
Ни AMZN, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и FICO
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and FICO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs FICO's -79.26%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор