Сравнение LRCX с FICO
LRCX (Lam Research Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LRCX in Semiconductor Equipment & Materials, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, LRCX returned 49.75%/yr vs 26.32%/yr for FICO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 140.50%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.35%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 49.75% против 26.32% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 8.39%
- 1 месяц
- 29.23%
- С начала года
- 140.50%
- 6 месяцев
- 134.09%
- 1 год
- 325.09%
- 3 года*
- 87.26%
- 5 лет*
- 46.08%
- 10 лет*
- 49.75%
FICO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -35.17%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 26.32%
Сравнение доходности по годам LRCX и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 140.50% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.35% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between LRCX and FICO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between LRCX and FICO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$518.89B
FICO:
$27.96B
LRCX:
$5.30
FICO:
$31.71
LRCX:
77.54
FICO:
37.13
LRCX:
5.87
FICO:
1.97
LRCX:
23.99
FICO:
12.50
LRCX:
$21.68B
FICO:
$2.26B
LRCX:
$10.84B
FICO:
$1.90B
LRCX:
$6.10B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. FICO — Ранг доходности на риск
LRCX
FICO
Сравнение LRCX c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.89 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.37 | -0.69 | +17.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.18 | -1.30 | +55.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и FICO
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -79.26% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -50.93% | +30.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -61.28% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -61.28% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -61.28% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.57% | +50.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -18.07% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 27.08% | -21.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и FICO
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 26.27% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.27% | 13.61% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.11% | 39.61% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 50.79% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 40.88% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.26% | 38.11% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и FICO
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.25% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и FICO
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and FICO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (26.27%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs FICO's -79.26%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор