Сравнение FMCC с WMT
FMCC (Freddie Mac) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FMCC returned 11.72%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCC и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCC показывает доходность -42.66%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 11.72% против 19.77% соответственно.
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам FMCC и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between FMCC and WMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1989 г. | 0.19 |
The correlation between FMCC and WMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMCC:
$4.74
WMT:
$2.88
FMCC:
1.23
WMT:
42.04
FMCC:
0.00
WMT:
2.75
FMCC:
0.14
WMT:
1.34
FMCC:
$100.04B
WMT:
$725.31B
FMCC:
$100.04B
WMT:
$181.16B
FMCC:
$92.03B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCC vs. WMT — Ранг доходности на риск
FMCC
WMT
Сравнение FMCC c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCC | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.83 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.82 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCC и WMT
Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCC | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -77.14% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.31% | -15.75% | -55.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -21.93% | -49.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.64% | -25.74% | -58.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.97% | -25.74% | -66.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.17% | -9.81% | -84.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -14.63% | -54.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.50% | 4.94% | +33.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCC и WMT
Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCC | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 9.86% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.64% | 18.49% | +47.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.69% | 23.67% | +69.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.65% | 21.68% | +64.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.76% | 21.73% | +57.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCC и WMT
FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCC и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freddie Mac и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMCC and WMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (16.83%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, FMCC dropped -99.81% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCC и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор