- ISIN
- US3032501047
- CUSIP
- 303250104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 22 июл. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.79B
- Enterprise Value
- $32.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $31.71
- Коэффициент P/E
- 39.14
- Коэффициент PEG
- 2.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.90B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.16B
- Годовой диапазон
- $870.01 - $1,998.01
- Целевая цена
- $1,698.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 37.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FICO
Fair Isaac Corporation (FICO) снизился на 26.6% с начала года. По цене $1,241 за акцию FICO торгуется на 37.9% ниже 52-недельного максимума в $1,998. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FICO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,369.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fair Isaac Corporation (FICO) показал доход в -26.58% с начала года и -19.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FICO составила 26.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Fair Isaac Corporation
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -19.23%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 26.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FICO по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1996 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FICO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 13 июл. 2004 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.45% | -3.68% | -24.25% | -3.98% | 22.01% | -4.46% | 3.89% | -26.58% | |||||
| 2025 | -5.90% | 0.68% | -2.24% | 7.89% | -13.24% | 5.89% | -21.40% | 5.91% | -1.65% | 10.89% | 8.82% | -6.38% | -15.08% |
| 2024 | 2.99% | 5.93% | -1.60% | -9.31% | 13.82% | 15.41% | 7.48% | 8.14% | 12.32% | 2.55% | 19.16% | -16.17% | 71.04% |
| 2023 | 11.25% | 1.72% | 3.73% | 3.59% | 8.20% | 2.73% | 3.55% | 7.95% | -3.99% | -2.61% | 28.58% | 7.03% | 94.46% |
| 2022 | 14.14% | -4.81% | -1.00% | -19.93% | 9.65% | -2.11% | 15.25% | -2.73% | -8.32% | 16.22% | 29.42% | -3.41% | 38.03% |
| 2021 | -11.92% | 1.65% | 6.23% | 7.27% | -2.94% | -0.67% | 4.22% | -12.25% | -13.44% | 0.07% | -11.32% | 22.81% | -15.14% |
Метрики бенчмарка
Fair Isaac Corporation has an annualized alpha of 19.22%, beta of 0.99, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 1992.
- This stock captured 151.24% of S&P 500 Index gains but only 97.17% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.22%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 151.24%
- Участие в снижении
- 97.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FICO имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fair Isaac Corporation (FICO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.24 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.71 | -10.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fair Isaac Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fair Isaac Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fair Isaac Corporation показал максимальную просадку в 79.26%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 923 торговые сессии.
Текущая просадка Fair Isaac Corporation составляет 47.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.26%март 2009 г. | 3y 3mo | 3y 8mo | 6y 11moнояб. 2005 г. - нояб. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-61.28%апр. 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 7moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-50.90%март 2020 г. | 27d | 4mo 13d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-49.33%авг. 1999 г. | 7mo 4d | 3mo 25d | 10mo 29dянв. 1999 г. - дек. 1999 г. | — |
-45.79%окт. 2001 г. | 2mo 18d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2001 г. - янв. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| FICO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -56.78% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -9.10% | -41.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -18.90% | -42.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -25.43% | -35.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -33.92% | -27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.90% | -1.00% | -46.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -10.70% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 2.09% | +24.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fair Isaac Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fair Isaac Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FICO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у FICO коэффициент P/E составляет 39.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FICO по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у FICO коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FICO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FICO коэффициент P/S составляет 13.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FICO
Добавьте Fair Isaac Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FICO