- ISIN
- US3032501047
- CUSIP
- 303250104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 22 июл. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.90B
- Enterprise Value
- $31.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $31.51
- Коэффициент P/E
- 37.28
- Коэффициент PEG
- 1.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.90B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.16B
- Годовой диапазон
- $870.01 - $1,998.01
- Целевая цена
- $1,698.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 37.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FICO
Fair Isaac Corporation (FICO) снизился на 30.5% с начала года. По цене $1,175 за акцию FICO торгуется на 41.2% ниже 52-недельного максимума в $1,998. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FICO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,395.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fair Isaac Corporation (FICO) показал доход в -30.52% с начала года и -32.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FICO составила 26.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fair Isaac Corporation
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- -30.52%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 26.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FICO по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1996 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FICO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 13 июл. 2004 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.45% | -3.68% | -24.25% | -3.98% | 22.01% | -6.07% | -30.52% | ||||||
| 2025 | -5.90% | 0.68% | -2.24% | 7.89% | -13.24% | 5.89% | -21.40% | 5.91% | -1.65% | 10.89% | 8.82% | -6.38% | -15.08% |
| 2024 | 2.99% | 5.93% | -1.60% | -9.31% | 13.82% | 15.41% | 7.48% | 8.14% | 12.32% | 2.55% | 19.16% | -16.17% | 71.04% |
| 2023 | 11.25% | 1.72% | 3.73% | 3.59% | 8.20% | 2.73% | 3.55% | 7.95% | -3.99% | -2.61% | 28.58% | 7.03% | 94.46% |
| 2022 | 14.14% | -4.81% | -1.00% | -19.93% | 9.65% | -2.11% | 15.25% | -2.73% | -8.32% | 16.22% | 29.42% | -3.41% | 38.03% |
| 2021 | -11.92% | 1.65% | 6.23% | 7.27% | -2.94% | -0.67% | 4.22% | -12.25% | -13.44% | 0.07% | -11.32% | 22.81% | -15.14% |
Метрики бенчмарка
Fair Isaac Corporation has an annualized alpha of 19.26%, beta of 0.99, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1992.
- This stock captured 151.83% of S&P 500 Index gains but only 97.52% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.26%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 151.83%
- Участие в снижении
- 97.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FICO имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fair Isaac Corporation (FICO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FICO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.93 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 13.52 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fair Isaac Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fair Isaac Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fair Isaac Corporation показал максимальную просадку в 79.26%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 923 торговые сессии.
Текущая просадка Fair Isaac Corporation составляет 50.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -79.26%март 2009 г. | 3y 3mo | 3y 8mo | 6y 11moнояб. 2005 г. - нояб. 2012 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -61.28%апр. 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -50.90%март 2020 г. | 27d | 4mo 13d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -49.33%авг. 1999 г. | 7mo 4d | 3mo 25d | 10mo 29dянв. 1999 г. - дек. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.79%окт. 2001 г. | 2mo 18d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2001 г. - янв. 2003 г. |
Показатели просадок
| FICO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -56.78% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -9.10% | -43.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -18.90% | -42.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -25.43% | -35.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -33.92% | -27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.69% | -0.74% | -49.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -10.72% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 1.97% | +24.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fair Isaac Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fair Isaac Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FICO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у FICO коэффициент P/E составляет 37.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FICO по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у FICO коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FICO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FICO коэффициент P/S составляет 12.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FICO
Добавьте Fair Isaac Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FICO