PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fair Isaac Corporation (FICO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3032501047

CUSIP

303250104

Сектор

Technology

Дата IPO

22 июл. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$45.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$21.76

Цена/прибыль

85.87

PEG коэффициент

1.77

Общая выручка (12 мес.)

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

$581.26M

Годовой диапазон

$1,105.65 - $2,402.52

Целевая цена

$2,040.57

Процент коротких позиций

3.95%

Коэффициент коротких позиций

3.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FICO с SPY FICO с KNSL FICO с FIVN FICO с MSCI FICO с AZO FICO с ^GSPC FICO с AVGO FICO с VOO FICO с MCD FICO с CDNS
Популярные сравнения:
FICO с SPY FICO с KNSL FICO с FIVN FICO с MSCI FICO с AZO FICO с ^GSPC FICO с AVGO FICO с VOO FICO с MCD FICO с CDNS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fair Isaac Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146,900.49%
1,649.45%
FICO (Fair Isaac Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fair Isaac Corporation показал доход в -9.54% с начала года и 44.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fair Isaac Corporation составила 34.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.02%.


FICO

С начала года

-9.54%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-6.97%

1 год

44.25%

5 лет

47.02%

10 лет

34.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FICO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.90%0.68%-2.24%-2.34%-9.54%
20242.99%5.93%-1.60%-9.31%13.82%15.41%7.48%8.14%12.32%2.55%19.16%-16.17%71.04%
202311.25%1.72%3.73%3.59%8.20%2.73%3.55%7.95%-3.99%-2.61%28.58%7.03%94.46%
202214.14%-4.81%-1.00%-19.93%9.65%-2.11%15.25%-2.73%-8.32%16.22%29.42%-3.41%38.03%
2021-11.92%1.65%6.23%7.27%-2.94%-0.67%4.22%-12.25%-13.44%0.07%-11.32%22.81%-15.14%
20207.39%-6.55%-18.17%14.71%14.08%3.82%5.06%-4.19%1.09%-7.98%20.78%8.09%36.39%
201920.43%10.04%9.61%2.99%5.77%6.12%10.64%1.53%-13.95%0.17%20.95%1.88%100.36%
201812.70%-1.58%-0.34%2.25%6.27%5.05%4.21%14.65%-1.05%-15.68%3.07%-5.86%22.06%
20173.42%5.49%-0.85%5.06%-2.08%5.09%2.25%-1.26%-0.18%3.32%8.20%-2.46%28.52%
20161.48%4.13%6.62%0.58%4.44%1.42%12.06%1.03%-2.60%-3.14%-5.78%4.86%26.68%
2015-1.31%19.30%4.25%-0.29%-0.81%3.49%-0.10%-5.65%-1.23%9.31%3.14%-1.12%30.38%
2014-13.49%-1.12%2.96%3.40%3.01%8.25%-10.37%1.78%-5.25%13.07%15.22%0.75%15.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FICO составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fair Isaac Corporation (FICO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FICO: 1.40
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FICO: 1.90
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FICO: 1.25
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FICO: 1.54
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FICO: 3.68
^GSPC: 1.15

Fair Isaac Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.25
FICO (Fair Isaac Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fair Isaac Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.08$0.08$0.08

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fair Isaac Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.08
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.08
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.40%
-12.17%
FICO (Fair Isaac Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fair Isaac Corporation показал максимальную просадку в 79.26%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 923 торговые сессии.

Текущая просадка Fair Isaac Corporation составляет 24.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.26%23 нояб. 2005 г.8245 мар. 2009 г.9231 нояб. 2012 г.1747
-60.47%21 сент. 1987 г.2529 окт. 1987 г.5997 нояб. 1991 г.624
-50.9%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.9229 июл. 2020 г.112
-49.32%28 янв. 1999 г.14930 авг. 1999 г.8123 дек. 1999 г.230
-45.79%17 июл. 2001 г.523 окт. 2001 г.32823 янв. 2003 г.380

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fair Isaac Corporation составляет 12.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.98%
7.38%
FICO (Fair Isaac Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fair Isaac Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Fair Isaac Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
500.01,000.01,500.02,000.0
FICO: 85.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FICO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FICO значение P/E равно 85.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.040.0
FICO: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FICO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FICO значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Fair Isaac Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab