PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fair Isaac Corporation (FICO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Fair Isaac Corporation (FICO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3032501047

CUSIP

303250104

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

22 июл. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$47.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$21.89

Коэффициент P/E

89.19

Коэффициент PEG

1.88

Общая выручка (12 мес.)

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

$581.26M

Годовой диапазон

$1,112.65 - $2,402.52

Целевая цена

$2,055.06

Процент коротких позиций

3.73%

Коэффициент коротких позиций

3.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FICO с SPY FICO с MSCI FICO с KNSL FICO с AZO FICO с FIVN FICO с AVGO FICO с VOO FICO с ^GSPC FICO с MUSA FICO с CDNS
Популярные сравнения:
FICO с SPY FICO с MSCI FICO с KNSL FICO с AZO FICO с FIVN FICO с AVGO FICO с VOO FICO с ^GSPC FICO с MUSA FICO с CDNS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fair Isaac Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159,246.24%
1,691.17%
FICO (Fair Isaac Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fair Isaac Corporation показал доход в -1.94% с начала года и 75.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fair Isaac Corporation составила 36.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

FICO

С начала года

-1.94%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-2.38%

1 год

75.75%

5 лет

44.69%

10 лет

36.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FICO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.90%0.68%-2.24%5.86%-1.94%
20242.99%5.93%-1.60%-9.31%13.82%15.41%7.48%8.14%12.32%2.55%19.16%-16.17%71.04%
202311.25%1.72%3.73%3.59%8.20%2.73%3.55%7.95%-3.99%-2.61%28.58%7.03%94.46%
202214.14%-4.81%-1.00%-19.93%9.65%-2.11%15.25%-2.73%-8.32%16.22%29.42%-3.41%38.03%
2021-11.92%1.65%6.23%7.27%-2.94%-0.67%4.22%-12.25%-13.44%0.07%-11.32%22.81%-15.14%
20207.39%-6.55%-18.17%14.71%14.08%3.82%5.06%-4.19%1.09%-7.98%20.78%8.09%36.39%
201920.43%10.04%9.61%2.99%5.77%6.12%10.64%1.53%-13.95%0.17%20.95%1.88%100.36%
201812.70%-1.58%-0.34%2.25%6.27%5.05%4.21%14.65%-1.05%-15.68%3.07%-5.86%22.06%
20173.42%5.49%-0.85%5.06%-2.08%5.09%2.25%-1.26%-0.18%3.32%8.20%-2.46%28.52%
20161.48%4.13%6.62%0.58%4.44%1.42%12.06%1.03%-2.60%-3.14%-5.78%4.86%26.68%
2015-1.31%19.30%4.25%-0.29%-0.81%3.49%-0.10%-5.65%-1.23%9.31%3.14%-1.12%30.38%
2014-13.49%-1.12%2.96%3.40%3.01%8.25%-10.37%1.78%-5.25%13.07%15.22%0.75%15.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FICO составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fair Isaac Corporation (FICO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FICO: 1.87
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FICO: 2.40
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FICO: 1.32
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FICO: 2.16
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FICO: 4.90
^GSPC: 1.94

Fair Isaac Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87
0.46
FICO (Fair Isaac Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fair Isaac Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.08$0.08$0.08

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fair Isaac Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.08
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.08
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.05%
-10.07%
FICO (Fair Isaac Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fair Isaac Corporation показал максимальную просадку в 79.26%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 923 торговые сессии.

Текущая просадка Fair Isaac Corporation составляет 18.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.26%23 нояб. 2005 г.8245 мар. 2009 г.9231 нояб. 2012 г.1747
-60.47%21 сент. 1987 г.2529 окт. 1987 г.5997 нояб. 1991 г.624
-50.9%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.9229 июл. 2020 г.112
-49.32%28 янв. 1999 г.14930 авг. 1999 г.8123 дек. 1999 г.230
-45.79%17 июл. 2001 г.523 окт. 2001 г.32823 янв. 2003 г.380

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fair Isaac Corporation составляет 15.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.96%
14.23%
FICO (Fair Isaac Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fair Isaac Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Fair Isaac Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
FICO: 89.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FICO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у FICO коэффициент P/E составляет 89.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
FICO: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FICO по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у FICO коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
FICO: 26.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FICO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FICO коэффициент P/S составляет 26.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FICO: 82.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FICO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у FICO коэффициент P/B составляет 82.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию