Сравнение V с BABA
V (Visa Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции V превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 15.98% против 4.42% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам V и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between V and BABA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between V and BABA has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
BABA:
CN¥33.90
V:
21.16
BABA:
22.55
V:
1.30
BABA:
1.01
V:
10.93
BABA:
2.26
V:
$43.03B
BABA:
CN¥811.51B
V:
$16.94B
BABA:
CN¥332.88B
V:
$27.63B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. BABA — Ранг доходности на риск
V
BABA
Сравнение V c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.06 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.12 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и BABA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -80.09% | +28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -39.94% | +22.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -39.94% | +19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -72.48% | +43.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -80.09% | +43.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -62.20% | +49.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -37.56% | +29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 19.58% | -8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и BABA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.07% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 29.24% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 43.83% | -21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 51.40% | -28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 43.40% | -18.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и BABA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BABA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и BABA
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
V and BABA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор