Сравнение FICO с AVGO
FICO (Fair Isaac Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, FICO returned 23.80%/yr vs 41.26%/yr for AVGO. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FICO и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 23.80% против 41.26% соответственно.
FICO
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 23.80%
- Всё время*
- 20.01%
AVGO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- 36.28%
- С начала года
- 21.30%
- 1 год
- 43.84%
- 3 года*
- 70.06%
- 5 лет*
- 56.76%
- 10 лет*
- 41.26%
- Всё время*
- 41.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | $7.82B | $7.96B | $10.53B |
| $560.10M | $412.51M | $397.70M |
Сравнение доходности по годам FICO и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -35.43% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.30% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between FICO and AVGO is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between FICO and AVGO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$23.57B
AVGO:
$1.99T
FICO:
$34.47
AVGO:
$6.00
FICO:
31.66
AVGO:
69.69
FICO:
1.68
AVGO:
0.86
FICO:
10.78
AVGO:
27.07
FICO:
$2.39B
AVGO:
$75.47B
FICO:
$2.04B
AVGO:
$50.53B
FICO:
$1.25B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. AVGO — Ранг доходности на риск
FICO
AVGO
Сравнение FICO c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.54 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.05 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и AVGO
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -48.30% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -28.67% | -22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -41.15% | -20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -41.15% | -20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -48.30% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.18% | -13.00% | -41.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -8.08% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.43% | 14.43% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и AVGO
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 13.30% | +9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.17% | 34.76% | +9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 47.69% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 44.05% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 39.77% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и AVGO
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.61% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и AVGO
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 587.17M при выручке в 674.19M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 362.63M при выручке в 674.19M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 237.17M при выручке в 674.19M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and AVGO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (23.27%) compared to AVGO (13.30%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор