PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FICO с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FICO с AVGO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или AVGO.

Корреляция

Корреляция между FICO и AVGO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FICO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%22,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,474.28%
16,438.53%
FICO
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.87

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

FICO:

2.40

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

FICO:

1.32

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

FICO:

2.16

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

FICO:

4.90

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

FICO:

13.12%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

FICO:

34.38%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

FICO:

-18.05%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$47.72B

AVGO:

$904.23B

EPS

FICO:

$21.89

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

FICO:

89.19

AVGO:

89.03

Коэффициент PEG

FICO:

1.88

AVGO:

0.50

Коэффициент P/S

FICO:

26.88

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

FICO:

82.33

AVGO:

12.68

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.34B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.08B

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$581.26M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -16.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FICO имеют среднегодовую доходность 36.01%, а акции AVGO немного отстают с 35.87%.

FICO

С начала года

-1.94%

1 месяц

4.27%

6 месяцев

-2.38%

1 год

75.75%

5 лет

44.69%

10 лет

36.01%

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.30%

10 лет

35.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FICO: 1.87
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FICO: 2.40
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FICO: 1.32
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FICO: 2.16
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FICO: 4.90
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87
0.89
FICO
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и AVGO

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FICO и AVGO

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.05%
-22.64%
FICO
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и AVGO

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 15.96%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.96%
26.39%
FICO
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию