Сравнение FICO с AVGO
FICO (Fair Isaac Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, FICO returned 26.71%/yr vs 40.36%/yr for AVGO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 26.71% против 40.36% соответственно.
FICO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -19.23%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 26.71%
AVGO
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 62.16%
- 5 лет*
- 54.44%
- 10 лет*
- 40.36%
Сравнение доходности по годам FICO и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -26.58% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.59% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between FICO and AVGO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.39 |
The correlation between FICO and AVGO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.79B
AVGO:
$1.78T
FICO:
$31.71
AVGO:
$6.01
FICO:
39.14
AVGO:
62.31
FICO:
2.08
AVGO:
0.77
FICO:
13.18
AVGO:
24.21
FICO:
$2.26B
AVGO:
$75.47B
FICO:
$1.90B
AVGO:
$50.53B
FICO:
$1.16B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. AVGO — Ранг доходности на риск
FICO
AVGO
Сравнение FICO c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.20 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.51 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и AVGO
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -48.30% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -28.67% | -22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -41.15% | -20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -41.15% | -20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -48.30% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.90% | -22.12% | -25.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -8.05% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 13.70% | +12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и AVGO
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 12.45%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 14.97% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 34.62% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 47.22% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.05% | 43.86% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 39.67% | -1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и AVGO
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и AVGO
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and AVGO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (14.97%) compared to FICO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор