Сравнение FICO с AVGO
FICO (Fair Isaac Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, FICO returned 26.01%/yr vs 41.81%/yr for AVGO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -34.97%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 26.01% против 41.81% соответственно.
FICO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- -34.97%
- 6 месяцев
- -36.29%
- 1 год
- -41.56%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 26.01%
AVGO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 50.90%
- 3 года*
- 68.61%
- 5 лет*
- 54.78%
- 10 лет*
- 41.81%
Сравнение доходности по годам FICO и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -34.97% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.24% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between FICO and AVGO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.39 |
The correlation between FICO and AVGO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$26.11B
AVGO:
$1.85T
FICO:
$31.51
AVGO:
$6.01
FICO:
34.89
AVGO:
63.26
FICO:
1.85
AVGO:
0.78
FICO:
11.75
AVGO:
24.57
FICO:
$2.26B
AVGO:
$75.47B
FICO:
$1.90B
AVGO:
$50.53B
FICO:
$1.16B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. AVGO — Ранг доходности на риск
FICO
AVGO
Сравнение FICO c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.78 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 4.04 | -5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и AVGO
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -48.30% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -28.67% | -23.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -41.15% | -20.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -41.15% | -20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -48.30% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | -20.94% | -32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -8.00% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.20% | 12.64% | +15.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и AVGO
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 12.86%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.76%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 21.76% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 33.46% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.84% | 46.50% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 43.63% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 39.60% | -1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и AVGO
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и AVGO
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and AVGO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.76%) compared to FICO (12.86%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор