PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FICO с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FICO и AVGO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FICO с AVGO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или AVGO.

Доходность

Сравнение доходности FICO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

0.83

AVGO:

1.27

Коэф-т Сортино

FICO:

1.00

AVGO:

1.91

Коэф-т Омега

FICO:

1.15

AVGO:

1.25

Коэф-т Кальмара

FICO:

0.67

AVGO:

1.79

Коэф-т Мартина

FICO:

1.72

AVGO:

4.93

Индекс Язвы

FICO:

14.32%

AVGO:

14.92%

Дневная вол-ть

FICO:

39.83%

AVGO:

63.11%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

FICO:

-27.54%

AVGO:

-2.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$42.02B

AVGO:

$1.14T

EPS

FICO:

$23.82

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/E

FICO:

72.47

AVGO:

112.59

Коэффициент PEG

FICO:

1.66

AVGO:

0.64

Коэффициент P/S

FICO:

22.83

AVGO:

20.87

Коэффициент P/B

FICO:

82.33

AVGO:

16.30

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.84B

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.49B

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$829.07M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 4.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FICO имеют среднегодовую доходность 34.57%, а акции AVGO немного впереди с 36.05%.

FICO

С начала года

-13.29%

1 месяц

-13.76%

6 месяцев

-27.32%

1 год

33.83%

3 года

61.54%

5 лет

33.79%

10 лет

34.57%

AVGO

С начала года

4.73%

1 месяц

22.67%

6 месяцев

50.21%

1 год

84.43%

3 года

64.45%

5 лет

56.68%

10 лет

36.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Broadcom Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и AVGO

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
AVGO
Broadcom Inc.		0.92%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FICO и AVGO

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AVGO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и AVGO

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
498.74M
14.92B
(FICO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
82.4%
68.0%
(FICO) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 411.11M при выручке в 498.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 245.65M при выручке в 498.74M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 162.62M при выручке в 498.74M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.