Сравнение PANW с MSFT
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PANW returned 28.21%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.60%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 28.21% против 24.97% соответственно.
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам PANW и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between PANW and MSFT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between PANW and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PANW:
$207.76B
MSFT:
$3.19T
PANW:
$1.17
MSFT:
$16.79
PANW:
238.15
MSFT:
25.50
PANW:
0.02
MSFT:
1.78
PANW:
18.92
MSFT:
10.03
PANW:
7.51
MSFT:
7.69
PANW:
$10.61B
MSFT:
$318.27B
PANW:
$7.63B
MSFT:
$217.41B
PANW:
$1.33B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PANW
MSFT
Сравнение PANW c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.21 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -0.44 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.28 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.46 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и MSFT
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -69.38% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -33.91% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -33.91% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -37.15% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -37.15% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -20.53% | +13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -21.78% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 16.00% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и MSFT
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 9.93% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 22.32% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 25.12% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 26.61% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 27.03% | +11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и MSFT
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и MSFT
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and MSFT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.96%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs MSFT's -69.38%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор