Сравнение COST с MSFT
COST (Costco Wholesale Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 22.25% против 24.64% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам COST и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between COST and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.36 |
The correlation between COST and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
MSFT:
$16.79
COST:
36.77
MSFT:
24.52
COST:
2.88
MSFT:
1.72
COST:
1.11
MSFT:
9.65
COST:
$293.59B
MSFT:
$318.27B
COST:
$11.12B
MSFT:
$217.41B
COST:
$12.48B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. MSFT — Ранг доходности на риск
COST
MSFT
Сравнение COST c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.35 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.73 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.42 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.91 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.74 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок COST и MSFT
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -69.38% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -33.91% | +18.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -33.91% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -37.15% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -37.15% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -23.56% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -21.78% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 16.13% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и MSFT
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 10.25% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 22.36% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 25.31% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 26.64% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 27.06% | -5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и MSFT
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и MSFT
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
COST and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs MSFT's -69.38%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор