Сравнение ALIZY с BABA
ALIZY (Allianz SE ADR) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ALIZY returned 16.69%/yr vs -10.74%/yr for BABA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%.
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.32%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам ALIZY и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 7.25% |
Correlation
The correlation between ALIZY and BABA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between ALIZY and BABA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALIZY:
$170.87B
BABA:
$272.45B
ALIZY:
€3.16
BABA:
CN¥33.90
ALIZY:
12.25
BABA:
22.55
ALIZY:
0.85
BABA:
1.01
ALIZY:
1.04
BABA:
2.26
ALIZY:
2.24
BABA:
1.75
ALIZY:
€141.95B
BABA:
CN¥811.51B
ALIZY:
€116.91B
BABA:
CN¥332.88B
ALIZY:
€1.56B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. BABA — Ранг доходности на риск
ALIZY
BABA
Сравнение ALIZY c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.06 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.12 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и BABA
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -80.09% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -39.94% | +26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -39.94% | +26.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -72.48% | +34.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -62.20% | +60.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -37.56% | +28.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 19.58% | -14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и BABA
Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 6.09%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 10.07% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 29.24% | -14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 43.83% | -23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 51.40% | -29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 43.40% | -15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и BABA
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BABA в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIZY и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALIZY и BABA
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and BABA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (10.07%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs BABA's -80.09%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор