Сравнение FICO с GOOGL
FICO (Fair Isaac Corporation) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 25.89%/yr for GOOGL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FICO имеют среднегодовую доходность 26.67%, а акции GOOGL немного отстают с 25.89%.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
Сравнение доходности по годам FICO и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between FICO and GOOGL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between FICO and GOOGL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
GOOGL:
$4.45T
FICO:
$31.51
GOOGL:
$13.11
FICO:
38.32
GOOGL:
27.70
FICO:
2.04
GOOGL:
1.36
FICO:
12.90
GOOGL:
10.50
FICO:
$2.26B
GOOGL:
$422.57B
FICO:
$1.90B
GOOGL:
$255.12B
FICO:
$1.16B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
FICO
GOOGL
Сравнение FICO c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.61 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 5.43 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 19.79 | -20.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.78 | -4.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и GOOGL
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -65.29% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -20.37% | -31.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -29.81% | -31.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -44.32% | -16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -44.32% | -16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -9.71% | -39.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -13.02% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 5.58% | +21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и GOOGL
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 8.68% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 20.90% | +18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 29.33% | +21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 31.33% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 29.13% | +8.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и GOOGL
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и GOOGL
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and GOOGL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to GOOGL (8.68%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор