Сравнение PANW с META
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PANW returned 28.39%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции META по среднегодовой доходности: 28.39% против 17.60% соответственно.
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам PANW и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between PANW and META is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.35 |
The correlation between PANW and META shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PANW:
$198.15B
META:
$1.50T
PANW:
$1.17
META:
$27.47
PANW:
227.13
META:
21.31
PANW:
0.02
META:
0.88
PANW:
18.05
META:
7.00
PANW:
7.16
META:
6.16
PANW:
$10.61B
META:
$214.96B
PANW:
$7.63B
META:
$176.14B
PANW:
$1.33B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. META — Ранг доходности на риск
PANW
META
Сравнение PANW c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PANW | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.48 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.01 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PANW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.45 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.28 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PANW и META
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -76.74% | +28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -33.30% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -34.15% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -76.74% | +40.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -76.74% | +28.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -25.73% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -15.26% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 15.69% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и META
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 17.10% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 10.48% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.83% | 26.95% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 35.56% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.65% | 44.05% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 38.69% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и META
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и META
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and META have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs META's -76.74%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор