Сравнение ALIZY с ASR
ALIZY (Allianz SE ADR) and ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) are both stocks. ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ASR operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 5 years, ALIZY returned 16.69%/yr vs 14.67%/yr for ASR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и ASR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ASR с доходностью -9.55%.
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам ALIZY и ASR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -13.69% |
Correlation
The correlation between ALIZY and ASR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ALIZY:
$170.87B
ASR:
$8.61B
ALIZY:
€3.16
ASR:
MX$327.81
ALIZY:
12.25
ASR:
15.10
ALIZY:
0.85
ASR:
0.76
ALIZY:
1.04
ASR:
3.96
ALIZY:
2.24
ASR:
3.54
ALIZY:
€141.95B
ASR:
MX$37.47B
ALIZY:
€116.91B
ASR:
MX$21.16B
ALIZY:
€1.56B
ASR:
MX$18.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. ASR — Ранг доходности на риск
ALIZY
ASR
Сравнение ALIZY c ASR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | ASR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.13 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.33 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и ASR
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки ASR в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и ASR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -61.33% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -26.13% | +12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -33.81% | +20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -35.28% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -23.25% | +21.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -14.45% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 10.30% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и ASR
Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 6.09%, в то время как у Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | ASR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.54% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 21.56% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 26.10% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 32.53% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 34.82% | -7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и ASR
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности ASR в 7.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIZY и ASR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALIZY и ASR
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and ASR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASR has higher volatility (8.54%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs ASR's -61.33%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и ASR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор