Сравнение COST с LRCX
COST (Costco Wholesale Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 22.25% против 46.35% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам COST и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between COST and LRCX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between COST and LRCX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
LRCX:
$5.29
COST:
36.77
LRCX:
61.36
COST:
2.88
LRCX:
4.64
COST:
1.11
LRCX:
18.98
COST:
$293.59B
LRCX:
$21.68B
COST:
$11.12B
LRCX:
$10.84B
COST:
$12.48B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. LRCX — Ранг доходности на риск
COST
LRCX
Сравнение COST c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.60 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 14.02 | -14.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 47.19 | -47.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 5.46 | -5.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.87 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок COST и LRCX
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -87.90% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -20.01% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -47.10% | +26.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -56.39% | +24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -56.39% | +24.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -5.60% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -28.18% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.93% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и LRCX
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 18.51% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 42.13% | -27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 51.52% | -32.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 46.25% | -23.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 44.76% | -22.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и LRCX
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и LRCX
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
COST and LRCX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор