Сравнение ASR с FMCC
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and FMCC (Freddie Mac) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while FMCC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, ASR returned 10.32%/yr vs 11.72%/yr for FMCC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и FMCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно выше, чем у FMCC с доходностью -42.66%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям FMCC по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.72% соответственно.
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
FMCC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- -42.66%
- 6 месяцев
- -43.55%
- 1 год
- -25.75%
- 3 года*
- 136.25%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ASR и FMCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
FMCC Freddie Mac | -42.66% | 210.52% | 284.18% | 140.59% | -57.43% | -64.38% | -22.33% | 183.02% | -57.94% | -32.62% |
Correlation
The correlation between ASR and FMCC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ASR:
MX$327.81
FMCC:
$4.74
ASR:
15.10
FMCC:
1.23
ASR:
0.76
FMCC:
0.00
ASR:
3.96
FMCC:
0.14
ASR:
MX$37.47B
FMCC:
$100.04B
ASR:
MX$21.16B
FMCC:
$100.04B
ASR:
MX$18.53B
FMCC:
$92.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. FMCC — Ранг доходности на риск
ASR
FMCC
Сравнение ASR c FMCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Freddie Mac (FMCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | FMCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.38 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.70 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и FMCC
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки FMCC в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и FMCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -99.81% | +38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -71.31% | +45.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -71.31% | +37.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -84.64% | +49.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -91.97% | +30.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | -94.17% | +70.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -68.88% | +54.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 38.50% | -28.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и FMCC
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 8.54%, в то время как у Freddie Mac (FMCC) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | FMCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 16.83% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 65.64% | -44.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 92.69% | -66.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 86.65% | -54.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 78.76% | -43.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и FMCC
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как FMCC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
FMCC Freddie Mac | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и FMCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Freddie Mac. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASR and FMCC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCC has higher volatility (16.83%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs FMCC's -99.81%.
ASR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и FMCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор