Сравнение MU с FICO
MU (Micron Technology, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 26.66%/yr for FICO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -25.24%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 52.40% против 26.66% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
FICO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 26.66%
- Всё время*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам MU и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
FICO Fair Isaac Corporation | -25.24% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between MU and FICO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between MU and FICO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
FICO:
$29.31B
MU:
$44.42
FICO:
$31.71
MU:
19.48
FICO:
39.86
MU:
0.07
FICO:
2.12
MU:
10.89
FICO:
13.42
MU:
$90.27B
FICO:
$2.26B
MU:
$65.51B
FICO:
$1.90B
MU:
$44.96B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. FICO — Ранг доходности на риск
MU
FICO
Сравнение MU c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | -0.36 | +22.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | -0.68 | +74.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и FICO
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -79.26% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -50.93% | +20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -61.28% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -61.28% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -61.28% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -46.95% | +18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -18.12% | -39.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 26.42% | -17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и FICO
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 11.12% | +19.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 39.98% | +23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 50.30% | +26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 41.04% | +13.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 38.21% | +12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и FICO
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и FICO
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
MU and FICO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to FICO (11.12%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs FICO's -79.26%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор