Сравнение MU с FICO
MU (Micron Technology, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, MU returned 57.50%/yr vs 26.32%/yr for FICO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 301.44%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.35%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 57.50% против 26.32% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 301.44%
- 6 месяцев
- 289.22%
- 1 год
- 820.18%
- 3 года*
- 163.91%
- 5 лет*
- 69.08%
- 10 лет*
- 57.50%
FICO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -35.17%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 26.32%
Сравнение доходности по годам MU и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 301.44% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.35% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between MU and FICO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between MU and FICO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.31T
FICO:
$27.96B
MU:
$44.42
FICO:
$31.71
MU:
25.78
FICO:
37.13
MU:
0.10
FICO:
1.97
MU:
14.42
FICO:
12.50
MU:
$90.27B
FICO:
$2.26B
MU:
$65.51B
FICO:
$1.90B
MU:
$44.96B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. FICO — Ранг доходности на риск
MU
FICO
Сравнение MU c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.89 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.36 | -0.69 | +28.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.27 | -1.30 | +107.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и FICO
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -79.26% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -50.93% | +20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -61.28% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -61.28% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -61.28% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -50.57% | +44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -18.07% | -40.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 27.08% | -19.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и FICO
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.74% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.74% | 13.61% | +23.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.74% | 39.61% | +22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.57% | 50.79% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.52% | 40.88% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 38.11% | +12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и FICO
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и FICO
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
MU and FICO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.74%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs FICO's -79.26%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор