Сравнение ASR с AMAT
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. ASR operates in Airports & Air Services (Industrials), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ASR returned 10.32%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 10.32% против 38.86% соответственно.
ASR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- 1 год
- -1.97%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 10.32%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам ASR и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -9.55% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between ASR and AMAT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2000 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ASR:
$8.61B
AMAT:
$453.23B
ASR:
MX$327.81
AMAT:
$10.61
ASR:
15.10
AMAT:
53.45
ASR:
0.76
AMAT:
6.80
ASR:
3.96
AMAT:
15.67
ASR:
3.54
AMAT:
18.96
ASR:
MX$37.47B
AMAT:
$29.02B
ASR:
MX$21.16B
AMAT:
$14.21B
ASR:
MX$18.53B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. AMAT — Ранг доходности на риск
ASR
AMAT
Сравнение ASR c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 10.67 | -10.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 30.41 | -30.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR и AMAT
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -85.22% | +23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -21.37% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -49.88% | +16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -55.14% | +19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -55.14% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.25% | 0.00% | -23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -38.78% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 7.49% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и AMAT
Текущая волатильность для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) составляет 8.54%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что ASR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 20.52% | -11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 38.83% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 49.03% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 44.20% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 42.94% | -8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и AMAT
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.64% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASR и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASR и AMAT
ASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 9.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
ASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила об операционной прибыли в 4.77B при выручке в 9.02B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. сообщила о чистой прибыли в 2.86B при выручке в 9.02B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASR and AMAT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to ASR (8.54%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор