Сравнение ALIZY с MU
ALIZY (Allianz SE ADR) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ALIZY returned 16.69%/yr vs 66.21%/yr for MU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%.
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам ALIZY и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 37.87% |
Correlation
The correlation between ALIZY and MU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between ALIZY and MU shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALIZY:
$170.87B
MU:
$1.12T
ALIZY:
€3.16
MU:
$21.26
ALIZY:
12.25
MU:
46.18
ALIZY:
0.85
MU:
0.17
ALIZY:
1.04
MU:
19.16
ALIZY:
2.24
MU:
15.44
ALIZY:
€141.95B
MU:
$58.12B
ALIZY:
€116.91B
MU:
$33.96B
ALIZY:
€1.56B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. MU — Ранг доходности на риск
ALIZY
MU
Сравнение ALIZY c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.78 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 24.91 | -23.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 94.64 | -91.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и MU
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -98.25% | +49.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -30.28% | +16.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -57.63% | +44.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -57.63% | +19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -9.07% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -58.16% | +49.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 7.95% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и MU
Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 6.09%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 32.86% | -26.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 57.74% | -42.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 69.66% | -49.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 53.18% | -30.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 50.12% | -22.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и MU
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALIZY и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE ADR и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALIZY и MU
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and MU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор