PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICO с FCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FICO и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 26.62% против 22.12% соответственно.


FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
9.50%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

FCX

1 день
3.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
35.32%
6 месяцев
45.06%
1 год
69.04%
3 года*
21.38%
5 лет*
12.26%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и FCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation
-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
35.32%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%

Correlation

The correlation between FICO and FCX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г.

0.22

The correlation between FICO and FCX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

FCX:

$98.78B

EPS

FICO:

$31.51

FCX:

$1.89

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

FCX:

36.13

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

FCX:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

FCX:

$26.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

FCX:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

FCX:

$9.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fair Isaac Corporation

Freeport-McMoRan Inc.

Доходность на риск

FICO vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина

FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FICOFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.75

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

6.85

-8.09

FICO vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FCX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и FCX

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и FCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FICOFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-92.52%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-24.90%

-27.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-46.34%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-51.47%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-72.59%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-4.62%

-45.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-39.62%

+21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

9.97%

+17.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и FCX

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FICOFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

17.98%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

37.53%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

48.88%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

45.14%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

48.65%

-10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и FCX

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
0.88%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
691.68M
6.23B
(FICO) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и FCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Freeport-McMoRan Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
26.6%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.


Часто задаваемые вопросы


FICO and FCX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCX has higher volatility (17.98%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs FCX's -92.52%.

FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и FCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор