Сравнение FICO с FCX
FICO (Fair Isaac Corporation) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 26.62% против 22.12% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам FICO и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between FICO and FCX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.22 |
The correlation between FICO and FCX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
FCX:
$98.78B
FICO:
$31.51
FCX:
$1.89
FICO:
37.43
FCX:
36.13
FICO:
12.60
FCX:
3.74
FICO:
$2.26B
FCX:
$26.42B
FICO:
$1.90B
FCX:
$7.35B
FICO:
$1.16B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. FCX — Ранг доходности на риск
FICO
FCX
Сравнение FICO c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.75 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.85 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и FCX
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -92.52% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -24.90% | -27.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -46.34% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -51.47% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -72.59% | +11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -4.62% | -45.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -39.62% | +21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 9.97% | +17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и FCX
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 17.98% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 37.53% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 48.88% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 45.14% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 48.65% | -10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и FCX
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и FCX
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and FCX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор