Сравнение INTU с WMT
INTU (Intuit Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.90% против 19.77% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам INTU и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between INTU and WMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between INTU and WMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
WMT:
$968.20B
INTU:
$16.37
WMT:
$2.88
INTU:
16.90
WMT:
42.04
INTU:
1.01
WMT:
2.75
INTU:
3.70
WMT:
1.34
INTU:
3.70
WMT:
10.26
INTU:
$20.93B
WMT:
$725.31B
INTU:
$16.97B
WMT:
$181.16B
INTU:
$6.65B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. WMT — Ранг доходности на риск
INTU
WMT
Сравнение INTU c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.23 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.83 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 5.82 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и WMT
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -77.14% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -15.75% | -49.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -21.93% | -43.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -25.74% | -39.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -25.74% | -39.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -9.81% | -55.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -14.63% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 4.94% | +28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и WMT
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 9.86% | +18.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 18.49% | +24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 23.67% | +20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 21.68% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 21.73% | +12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и WMT
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и WMT
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and WMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор