PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с BABA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LLY returned 33.45%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 33.45% против 4.42% соответственно.

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
12.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
39.26%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%

BABA

1 день
0.12%
1 месяц
-19.32%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-26.87%
1 год
0.87%
3 года*
11.06%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и BABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-22.32%75.80%11.77%-10.83%-25.84%-48.96%9.73%54.74%-20.51%96.37%

Correlation

The correlation between LLY and BABA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.12

The correlation between LLY and BABA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.02T

BABA:

$272.45B

EPS

LLY:

$28.14

BABA:

CN¥33.90

Коэффициент P/E

LLY:

40.26

BABA:

22.55

Коэффициент PEG

LLY:

0.81

BABA:

1.01

Коэффициент P/S

LLY:

14.08

BABA:

2.26

Коэффициент P/B

LLY:

32.54

BABA:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

BABA:

CN¥811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

BABA:

CN¥332.88B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

BABA:

CN¥112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

LLY vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LLYBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.05

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.26

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.06

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.12

+4.40

LLY vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LLY и BABA

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-80.09%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-39.94%

+16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-39.94%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-72.48%

+38.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-80.09%

+45.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-62.20%

+59.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-37.56%

+18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

19.58%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и BABA

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.27%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

10.07%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

29.24%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.01%

43.83%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

51.40%

-18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

43.40%

-13.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и BABA

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BABA в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.93%1.36%1.96%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B20222023202420252026
19.80B
35.15B
(LLY) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LLY значения в USD, BABA значения в CNY

Сравнение рентабельности LLY и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
79.0%
33.4%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and BABA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABA has higher volatility (10.07%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs BABA's -80.09%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор