ChartMill Multiple Screens

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	1.85%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	1.85%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	1.85%
NVT nVent Electric plc	Industrials	1.85%
DXCM DexCom, Inc.	Healthcare	1.85%
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc.	Healthcare	1.85%
EVR Evercore Inc.	Financial Services	1.85%
OPRA Opera Limited	Communication Services	1.85%
GFI Gold Fields Limited	Basic Materials	1.85%
GCT GigaCloud Technology Inc	Technology	1.85%
INTU Intuit Inc.	Technology	1.85%
GMED Globus Medical, Inc.	Healthcare	1.85%
TCOM Trip.com Group Limited	Consumer Cyclical	1.85%
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited	Consumer Cyclical	1.85%
CART Maplebear Inc. Common Stock	Consumer Cyclical	1.85%
PIPR Piper Sandler Companies	Financial Services	1.85%
MLI Mueller Industries, Inc.	Industrials	1.85%
BRC Brady Corporation	Industrials	1.85%
PGNY Progyny, Inc.	Healthcare	1.85%
AIR AAR Corp.	Industrials	1.85%
TCMD Tactile Systems Technology, Inc.	Healthcare	1.85%
BIRK Birkenstock Holding plc	Consumer Cyclical	1.85%
SN SharkNinja Inc.	Consumer Cyclical	1.85%
IEX IDEX Corporation	Industrials	1.85%
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc.	Industrials	1.85%
RAMP LiveRamp Holdings, Inc.	Technology	1.85%
EZPW EZCORP, Inc.	Financial Services	1.85%
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc	Financial Services	1.85%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	Financial Services	1.85%
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated	Financial Services	1.85%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	Financial Services	1.85%
GIB CGI Inc	Technology	1.85%
FVRR Fiverr International Ltd.	Communication Services	1.85%
NICE NICE Ltd.	Technology	1.85%
TME Tencent Music Entertainment Group	Communication Services	1.85%
VIV Telefônica Brasil S.A.	Communication Services	1.85%
DV DoubleVerify Holdings, Inc.	Technology	1.85%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	1.85%
EGO Eldorado Gold Corporation	Basic Materials	1.85%
SSRM SSR Mining Inc.	Basic Materials	1.85%
ARIS Aris Water Solutions, Inc.	Utilities	1.85%
NRDS NerdWallet, Inc.	Financial Services	1.85%
DSGX The Descartes Systems Group Inc.	Technology	1.85%
DLO DLocal Limited	Technology	1.85%
INVX Innovex International, Inc	Energy	1.85%
OR Osisko Gold Royalties Ltd	Basic Materials	1.85%
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp	Basic Materials	1.85%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	1.85%
NEM Newmont Corporation	Basic Materials	1.85%
AGI Alamos Gold Inc.	Basic Materials	1.85%
WPM Wheaton Precious Metals Corp.	Basic Materials	1.85%
IAG IAMGOLD Corporation	Basic Materials	1.85%
HL Hecla Mining Company	Basic Materials	1.85%
AG First Majestic Silver Corp.	Basic Materials	1.85%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChartMill Multiple Screens и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.85%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель ChartMill Multiple Screens	-3.78%	-4.42%	1.25%	4.59%	—	—	—	—
Активы портфеля:
ACGL Arch Capital Group Ltd.	3.23%	-2.78%	-4.93%	-0.58%	-4.54%	10.44%	19.33%	14.93%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	-7.41%	-15.09%	-3.05%	-2.65%	40.03%	49.32%	21.12%	14.72%
AG First Majestic Silver Corp.	-14.06%	-22.21%	2.10%	12.95%	105.88%	43.01%	-0.40%	4.05%
AGI Alamos Gold Inc.	-8.00%	-18.12%	-7.86%	-1.47%	33.66%	42.10%	32.81%	17.96%
AIR AAR Corp.	0.97%	-0.96%	40.90%	41.05%	74.42%	29.63%	23.00%	17.25%
ARIS Aris Water Solutions, Inc.	-11.14%	-22.69%	-6.16%	7.63%	141.75%	83.62%	—	—
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited	-0.21%	-10.85%	-13.81%	-20.82%	10.37%	31.43%	—	—
BIRK Birkenstock Holding plc	-1.51%	7.63%	3.52%	-3.99%	-22.68%	—	—	—
BRC Brady Corporation	-0.53%	13.15%	13.76%	14.54%	28.24%	23.21%	10.72%	12.61%
CART Maplebear Inc. Common Stock	-0.53%	2.26%	-8.27%	-6.61%	-9.66%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении ChartMill Multiple Screens закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.42%	6.74%	-10.45%	4.36%	3.61%	-4.34%							1.25%
2025						2.94%	0.41%	10.65%	7.17%	-2.33%	9.35%	3.39%	35.33%

Метрики бенчмарка

ChartMill Multiple Screens has an annualized alpha of 7.66%, beta of 1.21, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 2025.

This portfolio captured 131.10% of S&P 500 Index gains but only 67.17% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 7.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 7.66%

Бета: 1.21

R²: 0.52

Участие в росте: 131.10%

Участие в снижении: 67.17%

Комиссия

Комиссия ChartMill Multiple Screens составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ChartMill Multiple Screens и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACGL Arch Capital Group Ltd.	32	-0.17	-0.09	0.99	-0.25	-0.59
AEM Agnico Eagle Mines Limited	64	0.81	1.24	1.17	1.02	2.74
AG First Majestic Silver Corp.	77	1.41	2.01	1.25	2.20	5.25
AGI Alamos Gold Inc.	61	0.63	1.10	1.14	0.90	2.46
AIR AAR Corp.	86	1.89	2.64	1.32	3.83	9.09
ARIS Aris Water Solutions, Inc.	91	2.65	2.67	1.38	5.18	17.41
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited	49	0.25	0.65	1.07	0.41	0.99
BIRK Birkenstock Holding plc	22	-0.50	-0.50	0.94	-0.53	-0.94
BRC Brady Corporation	71	0.99	1.95	1.23	1.12	3.57
CART Maplebear Inc. Common Stock	31	-0.26	-0.08	0.99	-0.30	-0.53

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для ChartMill Multiple Screens. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ChartMill Multiple Screens за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.81%	0.68%	0.82%	0.93%	0.92%	0.74%	0.69%	0.60%	0.73%	0.76%	0.45%	0.61%
Активы портфеля:
ACGL Arch Capital Group Ltd.	0.00%	0.00%	5.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	1.04%	0.94%	2.05%	2.92%	3.08%	2.63%	2.36%	0.89%	1.09%	0.89%	0.86%	1.22%
AG First Majestic Silver Corp.	0.21%	0.12%	0.33%	0.34%	0.31%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGI Alamos Gold Inc.	0.32%	0.26%	0.54%	0.74%	0.99%	1.30%	0.74%	0.66%	0.56%	0.31%	0.29%	1.22%
AIR AAR Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.67%	0.80%	0.76%	0.91%	1.14%
ARIS Aris Water Solutions, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.84%	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited	2.69%	1.98%	1.67%	0.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIRK Birkenstock Holding plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRC Brady Corporation	1.10%	1.23%	1.28%	1.58%	1.92%	1.64%	1.65%	1.49%	1.92%	2.17%	2.16%	3.49%
CART Maplebear Inc. Common Stock	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ChartMill Multiple Screens показал максимальную просадку в 14.25%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ChartMill Multiple Screens составляет 7.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-14.25%март 2026 г.	21d	—	3mo 12dфевр. 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-8.67%февр. 2026 г.	7d	21d	28dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-6.13%нояб. 2025 г.	7d	6d	13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-4.10%окт. 2025 г.	1d	6d	7dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-4.04%авг. 2025 г.	8d	5d	13dиюль 2025 г. - авг. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 54, при этом эффективное количество активов равно 54.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.28

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.28, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция ChartMill Multiple Screens с S&P 500 Index

Корреляция ChartMill Multiple Screens с S&P 500 Index составляет 0.71 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.	0.71