ChartMill Multiple Screens

График показывает рост $10,000 инвестированных в ChartMill Multiple Screens и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 19 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении ChartMill Multiple Screens закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.2%.

ChartMill Multiple Screens has an annualized alpha of 13.29%, beta of 1.04, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2023.

• This portfolio captured 127.38% of S&P 500 Index gains but only 47.08% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 13.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.04 and R2 of 0.53, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия ChartMill Multiple Screens составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ChartMill Multiple Screens имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа ChartMill Multiple Screens на 21 июл. 2026 г. составляет 1.61 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность ChartMill Multiple Screens за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ChartMill Multiple Screens показал максимальную просадку в 15.96%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.

Текущая просадка ChartMill Multiple Screens составляет 7.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.