PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIV с ACGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIV с ACGL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VIV (Telefônica Brasil S.A.) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. VIV operates in Telecom Services (Communication Services), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, VIV returned 6.93%/yr vs 16.39%/yr for ACGL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIV и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefônica Brasil S.A. (VIV) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIV показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции VIV уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 6.93% против 16.39% соответственно.

VIV

1 день
0.57%
1 месяц
11.67%
6 месяцев
21.06%
С начала года
23.10%
1 год
34.82%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.99%
10 лет*
6.93%
Всё время*
5.39%

ACGL

1 день
0.47%
1 месяц
11.68%
6 месяцев
12.33%
С начала года
6.16%
1 год
15.26%
3 года*
9.19%
5 лет*
22.72%
10 лет*
16.39%
Всё время*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIV и ACGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIV
Telefônica Brasil S.A.		23.10%67.26%-27.07%64.86%-13.84%4.65%-32.07%27.54%-11.53%23.72%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		6.16%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%

Correlation

The correlation between VIV and ACGL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г.

0.18

The correlation between VIV and ACGL shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIV:

$22.42B

ACGL:

$35.58B

EPS

VIV:

R$3.99

ACGL:

$13.15

Коэффициент P/E

VIV:

17.98

ACGL:

7.75

Коэффициент PEG

VIV:

5.39

ACGL:

0.17

Коэффициент P/S

VIV:

1.89

ACGL:

1.92

Коэффициент P/B

VIV:

1.67

ACGL:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

VIV:

R$60.61B

ACGL:

$19.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIV:

R$25.92B

ACGL:

$8.44B

EBITDA (12 мес.)

VIV:

R$24.27B

ACGL:

$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefônica Brasil S.A.

Arch Capital Group Ltd.

Часто сравнивают с VIV:
VIV с KTVIV с VUGVIV с TEOVIV с PHIVIV с VTVVIV с TKCVIV с AMX
Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST

Доходность на риск

VIV vs. ACGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIV
Ранг доходности на риск VIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIV c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefônica Brasil S.A. (VIV) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIVACGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.74

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.10

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.09

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

2.84

+0.82

VIV vs. ACGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ACGL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIV и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIV и ACGL

Максимальная просадка VIV за все время составила -77.73%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIV и ACGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVACGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.73%

-54.70%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-14.08%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.17%

-22.43%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-22.43%

-18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.57%

-53.84%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-6.77%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-11.72%

-20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

5.39%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VIV и ACGL

Telefônica Brasil S.A. (VIV) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что VIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVACGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

7.46%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

15.68%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

20.87%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.52%

24.50%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

27.60%

+3.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIV и ACGL

Дивидендная доходность VIV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIV
Telefônica Brasil S.A.		5.78%5.25%6.60%5.55%5.86%6.44%10.22%5.25%9.20%10.87%4.09%10.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIV и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefônica Brasil S.A. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
15.17B
4.36B
(VIV) Общая выручка
(ACGL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VIV значения в BRL, ACGL значения в USD

Сравнение рентабельности VIV и ACGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telefônica Brasil S.A. и Arch Capital Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
40.7%
52.1%
Активы портфеля
VIV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

VIV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

VIV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

VIV and ACGL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIV has higher volatility (8.54%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, VIV dropped -77.73% vs ACGL's -54.70%.

VIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIV и ACGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор