Сравнение INTU с GMED
INTU (Intuit Inc.) and GMED (Globus Medical, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while GMED operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 11.32%/yr for GMED. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и GMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у GMED с доходностью -12.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTU имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции GMED немного впереди с 11.32%.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам INTU и GMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
Correlation
The correlation between INTU and GMED is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between INTU and GMED has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
GMED:
$10.25B
INTU:
$16.37
GMED:
$4.28
INTU:
17.95
GMED:
17.74
INTU:
1.07
GMED:
0.19
INTU:
3.93
GMED:
3.36
INTU:
3.93
GMED:
2.22
INTU:
$20.93B
GMED:
$3.10B
INTU:
$16.97B
GMED:
$1.58B
INTU:
$6.65B
GMED:
$803.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. GMED — Ранг доходности на риск
INTU
GMED
Сравнение INTU c GMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Globus Medical, Inc. (GMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | GMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.20 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.59 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.70 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и GMED
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки GMED в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и GMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -47.91% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -22.10% | -46.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -44.40% | -23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -47.91% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -47.91% | -20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -21.49% | -41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -15.34% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 9.52% | +30.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и GMED
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у Globus Medical, Inc. (GMED) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 15.54% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 26.03% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 50.14% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 38.43% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 35.76% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и GMED
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как GMED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и GMED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Globus Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и GMED
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and GMED have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (15.54%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs GMED's -47.91%.
GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и GMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор