PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GFI с TME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с TME

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GFI (Gold Fields Limited) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, GFI returned 31.94%/yr vs -3.79%/yr for TME. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -26.34%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.29%.

GFI

1 день
-2.31%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-34.91%
С начала года
-26.34%
1 год
34.19%
3 года*
30.22%
5 лет*
31.94%
10 лет*
21.31%
Всё время*
6.21%

TME

1 день
0.55%
1 месяц
5.04%
6 месяцев
-43.21%
С начала года
-46.29%
1 год
-56.06%
3 года*
12.60%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
—
Всё время*
-4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и TME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFI
Gold Fields Limited		-26.34%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%13.18%
TME
Tencent Music Entertainment Group		-46.29%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-6.24%

Correlation

The correlation between GFI and TME is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.10

The correlation between GFI and TME shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$27.97B

TME:

$14.09B

EPS

GFI:

$5.39

TME:

CN¥5.49

Коэффициент P/E

GFI:

5.80

TME:

11.31

Коэффициент PEG

GFI:

0.09

TME:

0.28

Коэффициент P/S

GFI:

2.00

TME:

2.97

Коэффициент P/B

GFI:

3.31

TME:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

TME:

CN¥32.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

TME:

CN¥18.52B

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

TME:

CN¥13.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Tencent Music Entertainment Group

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с DGPGFI с FNV.TO
Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с TALTME с MCHITME с MSFT

Доходность на риск

GFI vs. TME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг доходности на риск TME: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFITMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-1.21

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-1.84

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.73

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.82

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

-1.29

+2.92

GFI vs. TME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа TME равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и TME

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и TME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFITMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-90.19%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.72%

-68.21%

+20.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.72%

-68.21%

+20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-73.06%

+16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.72%

-69.73%

+22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.24%

-52.26%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.04%

43.51%

-22.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и TME

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Tencent Music Entertainment Group (TME) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFITMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.24%

9.05%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.42%

40.52%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.57%

46.56%

+15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.78%

59.80%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

56.39%

-1.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и TME

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности TME в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.89%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.62%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.29B
7.85B
(GFI) Общая выручка
(TME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GFI значения в USD, TME значения в CNY

Сравнение рентабельности GFI и TME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gold Fields Limited и Tencent Music Entertainment Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.7%
44.9%
Активы портфеля
GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

GFI and TME have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (15.24%) compared to TME (9.05%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs TME's -90.19%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и TME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор