Сравнение WPM с HL
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WPM in Gold, HL in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, WPM returned 16.22%/yr vs 9.28%/yr for HL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WPM и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -11.02%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -24.31%. За последние 10 лет акции WPM превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 16.22% против 9.28% соответственно.
WPM
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.83%
- С начала года
- -11.02%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 34.13%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 16.22%
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам WPM и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -11.02% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between WPM and HL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between WPM and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WPM:
$47.34B
HL:
$9.74B
WPM:
$3.96
HL:
$0.83
WPM:
26.34
HL:
17.49
WPM:
0.70
HL:
0.07
WPM:
17.27
HL:
6.22
WPM:
5.11
HL:
3.81
WPM:
$2.75B
HL:
$1.57B
WPM:
$2.12B
HL:
$788.95M
WPM:
$2.38B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. HL — Ранг доходности на риск
WPM
HL
Сравнение WPM c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.55 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 4.92 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM и HL
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -97.92% | +49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -55.81% | +18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.90% | -55.81% | +18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -55.81% | +12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -82.45% | +33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.90% | -54.34% | +17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -69.89% | +50.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 28.86% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и HL
Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 10.86%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 15.26% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | 52.58% | -12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 73.27% | -26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 59.47% | -23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 62.81% | -26.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и HL
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.69% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и HL
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and HL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (15.26%) compared to WPM (10.86%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор