Сравнение NEM с HL
NEM (Newmont Corporation) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEM in Gold, HL in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, NEM returned 10.69%/yr vs 9.48%/yr for HL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NEM и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность -10.28%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.48% соответственно.
NEM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -10.28%
- 1 год
- 54.92%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 4.71%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам NEM и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | -10.28% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between NEM and HL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1985 г. | 0.59 |
The correlation between NEM and HL shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$95.23B
HL:
$9.58B
NEM:
$7.15
HL:
$0.83
NEM:
12.48
HL:
17.21
NEM:
0.32
HL:
0.07
NEM:
3.81
HL:
6.12
NEM:
$17.23B
HL:
$1.57B
NEM:
$8.97B
HL:
$788.95M
NEM:
$13.78B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. HL — Ранг доходности на риск
NEM
HL
Сравнение NEM c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.63 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 5.00 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и HL
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -97.92% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -55.81% | +23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -55.81% | +19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -55.81% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -82.45% | +20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -55.06% | +22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.34% | -69.89% | +28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 29.27% | -15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и HL
Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 10.19%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 14.84% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.41% | 52.19% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 73.35% | -25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.21% | 59.45% | -21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 62.75% | -27.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и HL
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
NEM Newmont Corporation | 1.14% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and HL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to NEM (10.19%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор