Сравнение FIVE с HL
FIVE (Five Below, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, FIVE returned 15.35%/yr vs 13.21%/yr for HL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -22.38%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 15.35% против 13.21% соответственно.
FIVE
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -16.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 15.35%
HL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -19.97%
- С начала года
- -22.38%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 137.76%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам FIVE и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | -0.99% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
HL Hecla Mining Company | -22.38% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between FIVE and HL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
FIVE:
$10.37B
HL:
$10.05B
FIVE:
$7.93
HL:
$0.84
FIVE:
23.51
HL:
17.71
FIVE:
2.61
HL:
0.07
FIVE:
2.04
HL:
6.30
FIVE:
4.48
HL:
3.91
FIVE:
$5.08B
HL:
$1.57B
FIVE:
$1.77B
HL:
$788.95M
FIVE:
$757.48M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. HL — Ранг доходности на риск
FIVE
HL
Сравнение FIVE c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVE | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.59 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 5.82 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.92 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.00 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FIVE и HL
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -97.92% | +21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.71% | -53.52% | +28.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -53.52% | -20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -63.18% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -82.45% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -53.17% | +28.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -69.95% | +46.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 23.76% | -18.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и HL
Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 18.13%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 24.76% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.44% | 55.25% | -25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.05% | 72.35% | -33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 59.31% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.13% | 62.76% | -16.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и HL
FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и HL
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and HL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (24.76%) compared to FIVE (18.13%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор