PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTU с IAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с IAG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INTU (Intuit Inc.) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while IAG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 11.69%/yr for IAG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.69% соответственно.

INTU

1 день
0.94%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-45.71%
С начала года
-55.23%
1 год
-60.52%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
10.80%
Всё время*
15.84%

IAG

1 день
-1.27%
1 месяц
-17.30%
6 месяцев
-18.70%
С начала года
-15.34%
1 год
102.32%
3 года*
70.43%
5 лет*
37.80%
10 лет*
11.69%
Всё время*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и IAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-55.23%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
IAG
IAMGOLD Corporation		-15.34%219.57%103.95%-1.94%-17.57%-14.71%-1.61%1.36%-36.88%51.43%

Correlation

The correlation between INTU and IAG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г.

0.09

The correlation between INTU and IAG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$80.37B

IAG:

$8.07B

EPS

INTU:

$16.37

IAG:

$1.73

Коэффициент P/E

INTU:

17.95

IAG:

8.09

Коэффициент PEG

INTU:

1.07

IAG:

0.05

Коэффициент P/S

INTU:

3.93

IAG:

2.39

Коэффициент P/B

INTU:

3.93

IAG:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

IAG:

$3.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

IAG:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

IAG:

$1.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

IAMGOLD Corporation

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с IAUIAG с PETSIAG с USAUIAG с MSBIAG с GCM.L

Доходность на риск

INTU vs. IAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUIAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.64

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
2.15

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.28

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.38

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

5.36

-6.89

INTU vs. IAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и IAG

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и IAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUIAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-95.55%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.19%

-43.18%

-25.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

-43.18%

-25.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

-73.69%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

-86.46%

+18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.20%

-43.18%

-20.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-56.10%

+31.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.52%

19.17%

+20.35%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и IAG

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUIAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

14.03%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

50.51%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

62.81%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

60.72%

-22.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

58.57%

-24.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и IAG

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и IAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.56B
1.03B
(INTU) Общая выручка
(IAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и IAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и IAMGOLD Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
84.6%
55.4%
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

IAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

IAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

IAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and IAG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAG has higher volatility (14.03%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs IAG's -95.55%.

IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и IAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор