Сравнение GMED с ARIS
GMED (Globus Medical, Inc.) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. GMED operates in Medical Devices (Healthcare), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, GMED returned 7.17%/yr vs 75.03%/yr for ARIS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMED и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность -12.94%, что значительно выше, чем у ARIS с доходностью -14.54%.
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
Сравнение доходности по годам GMED и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | -7.80% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between GMED and ARIS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
GMED:
$10.25B
ARIS:
$2.86B
GMED:
$4.28
ARIS:
$0.85
GMED:
17.74
ARIS:
16.38
GMED:
0.19
ARIS:
0.32
GMED:
3.36
ARIS:
2.49
GMED:
2.22
ARIS:
1.85
GMED:
$3.10B
ARIS:
$1.14B
GMED:
$1.58B
ARIS:
$612.94M
GMED:
$803.34M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. ARIS — Ранг доходности на риск
GMED
ARIS
Сравнение GMED c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMED | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.29 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 8.70 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMED и ARIS
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMED | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -57.98% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -37.14% | +15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -37.14% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -35.94% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -22.81% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 13.17% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и ARIS
Текущая волатильность для Globus Medical, Inc. (GMED) составляет 15.54%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что GMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMED | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 18.24% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 46.70% | -20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 61.64% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 53.42% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 53.42% | -17.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и ARIS
Ни GMED, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
GMED Globus Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и ARIS
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
GMED and ARIS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to GMED (15.54%). In terms of maximum drawdown, GMED dropped -47.91% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMED и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор