PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OR с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR с TFPM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — OR in Gold, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, OR returned 24.30%/yr vs 25.93%/yr for TFPM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OR и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность -20.45%, что значительно ниже, чем у TFPM с доходностью -17.98%.

OR

1 день
-2.60%
1 месяц
-23.73%
6 месяцев
-31.07%
С начала года
-20.45%
1 год
2.30%
3 года*
24.30%
5 лет*
17.60%
10 лет*
9.21%

TFPM

1 день
-0.88%
1 месяц
-13.25%
6 месяцев
-25.21%
С начала года
-17.98%
1 год
16.99%
3 года*
25.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		-20.45%96.95%28.14%19.96%0.02%11.06%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-17.98%123.03%14.60%-1.81%14.71%32.61%

Correlation

The correlation between OR and TFPM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.57

Over the past year, OR and TFPM have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$5.26B

TFPM:

$5.61B

EPS

OR:

$1.34

TFPM:

$1.50

Коэффициент P/E

OR:

20.89

TFPM:

18.08

Коэффициент PEG

OR:

0.11

TFPM:

0.14

Коэффициент P/S

OR:

16.32

TFPM:

12.41

Коэффициент P/B

OR:

3.58

TFPM:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$325.18M

TFPM:

$453.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$275.03M

TFPM:

$337.23M

EBITDA (12 мес.)

OR:

$330.83M

TFPM:

$354.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с KGCOR с AUOR с GLDMOR с IAUMOR с AGOR с voo
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с FNV.TOTFPM с RGLDTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с OGC.TOTFPM с GLDM

Доходность на риск

OR vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORTFPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.38

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.79

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

0.49

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

1.15

-1.02

OR vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа TFPM равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OR и TFPM

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и TFPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-36.48%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.02%

-34.87%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.02%

-34.87%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.02%

-34.12%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-13.71%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

14.80%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и TFPM

Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) составляет 8.75%, в то время как у Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что OR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

12.79%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.25%

35.23%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.66%

44.60%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.07%

37.65%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.58%

37.65%

+0.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и TFPM

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TFPM в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.82%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.85%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и TFPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
101.41M
144.96M
(OR) Общая выручка
(TFPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OR и TFPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Osisko Gold Royalties Ltd и Triple Flag Precious Metals Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.1%
72.0%
Активы портфеля
OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.

Часто задаваемые вопросы

OR and TFPM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPM has higher volatility (12.79%) compared to OR (8.75%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs TFPM's -36.48%.

TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR и TFPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор