PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR с TFPM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — OR in Gold, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, OR returned 29.09%/yr vs 29.60%/yr for TFPM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OR и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -15.23%.

OR

1 день
-2.45%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-14.94%
1 год
24.00%
3 года*
29.09%
5 лет*
19.32%
10 лет*
10.78%

TFPM

1 день
-2.53%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-15.23%
6 месяцев
-19.31%
1 год
16.43%
3 года*
29.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		-11.11%96.95%28.14%19.96%0.02%11.06%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-15.23%123.03%14.60%-1.81%14.71%32.61%

Correlation

The correlation between OR and TFPM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.56

Over the past year, OR and TFPM have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$5.93B

TFPM:

$5.82B

EPS

OR:

$1.34

TFPM:

$1.51

Коэффициент P/E

OR:

23.39

TFPM:

18.56

Коэффициент PEG

OR:

0.13

TFPM:

0.14

Коэффициент P/S

OR:

18.27

TFPM:

12.73

Коэффициент P/B

OR:

4.01

TFPM:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$325.18M

TFPM:

$453.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$275.03M

TFPM:

$337.23M

EBITDA (12 мес.)

OR:

$330.83M

TFPM:

$354.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с KGCOR с AUOR с GLDMOR с IAUMOR с vooOR с AG
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с FNV.TOTFPM с RGLDTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с OGC.TOTFPM с GLDM

Доходность на риск

OR vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORTFPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.38

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.77

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

0.47

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

1.28

+0.33

OR vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа TFPM равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OR и TFPM

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и TFPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-36.48%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.09%

-34.87%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.09%

-34.87%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.09%

-31.91%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-13.51%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.00%

12.91%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и TFPM

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что OR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

15.37%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.99%

34.75%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.27%

44.03%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

37.51%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.63%

37.51%

+1.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и TFPM

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности TFPM в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.70%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.82%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и TFPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
101.41M
144.96M
(OR) Общая выручка
(TFPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OR и TFPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Osisko Gold Royalties Ltd и Triple Flag Precious Metals Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
86.1%
72.0%
Активы портфеля
OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.

Часто задаваемые вопросы

OR and TFPM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OR has higher volatility (16.69%) compared to TFPM (15.37%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs TFPM's -36.48%.

OR currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR и TFPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор