Сравнение AEM с AG
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AEM in Gold, AG in Silver. Over the past 10 years, AEM returned 11.87%/yr vs 0.31%/yr for AG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEM и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -19.24%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 11.87% против 0.31% соответственно.
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам AEM и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between AEM and AG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between AEM and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AEM:
$68.17B
AG:
$7.83B
AEM:
$10.60
AG:
$0.59
AEM:
12.86
AG:
26.67
AEM:
0.20
AG:
0.48
AEM:
5.07
AG:
5.26
AEM:
2.60
AG:
2.74
AEM:
$13.51B
AG:
$1.49B
AEM:
$8.28B
AG:
$646.49M
AEM:
$9.72B
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. AG — Ранг доходности на риск
AEM
AG
Сравнение AEM c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.81 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 3.67 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM и AG
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -90.20% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.80% | -50.88% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.80% | -50.88% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -70.28% | +24.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -80.82% | +26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.80% | -50.44% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -59.10% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 25.13% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и AG
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 9.49%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 16.78% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.15% | 57.95% | -21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 74.64% | -29.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 62.07% | -24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 61.88% | -24.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и AG
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности AG в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и AG
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and AG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to AEM (9.49%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор