Сравнение AG с NEM
AG (First Majestic Silver Corp.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, NEM in Gold. Over the past 10 years, AG returned 0.31%/yr vs 10.69%/yr for NEM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AG и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью -10.28%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 0.31% против 10.69% соответственно.
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
NEM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -10.28%
- 1 год
- 54.92%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам AG и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
NEM Newmont Corporation | -10.28% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between AG and NEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between AG and NEM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AG:
$7.83B
NEM:
$95.23B
AG:
$0.59
NEM:
$7.15
AG:
26.67
NEM:
12.48
AG:
0.48
NEM:
0.32
AG:
5.26
NEM:
3.81
AG:
$1.49B
NEM:
$17.23B
AG:
$646.49M
NEM:
$8.97B
AG:
$824.25M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. NEM — Ранг доходности на риск
AG
NEM
Сравнение AG c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.72 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 4.07 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и NEM
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -81.30% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -32.10% | -18.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -36.57% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -62.40% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -62.40% | -18.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -32.10% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -41.34% | -17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 13.53% | +11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и NEM
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 10.19% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.95% | 37.41% | +20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 47.75% | +26.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 38.21% | +23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 35.72% | +26.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и NEM
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности NEM в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.14% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AG and NEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to NEM (10.19%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs NEM's -81.30%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор