Сравнение ACGL с TCOM
ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ACGL returned 16.39%/yr vs 0.13%/yr for TCOM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -38.55%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции TCOM по среднегодовой доходности: 16.39% против 0.13% соответственно.
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
TCOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -38.55%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 0.13%
- Всё время*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам ACGL и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
TCOM Trip.com Group Limited | -38.55% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
Correlation
The correlation between ACGL and TCOM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2003 г. | 0.22 |
The correlation between ACGL and TCOM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACGL:
$35.58B
TCOM:
$27.83B
ACGL:
$13.15
TCOM:
CN¥45.41
ACGL:
7.75
TCOM:
6.59
ACGL:
0.17
TCOM:
0.04
ACGL:
1.92
TCOM:
3.21
ACGL:
1.57
TCOM:
1.24
ACGL:
$19.70B
TCOM:
CN¥64.48B
ACGL:
$8.44B
TCOM:
CN¥51.79B
ACGL:
$5.80B
TCOM:
CN¥39.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGL vs. TCOM — Ранг доходности на риск
ACGL
TCOM
Сравнение ACGL c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGL | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.62 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -1.18 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGL и TCOM
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGL | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -76.34% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -49.54% | +35.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -49.54% | +27.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -49.54% | +27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.84% | -71.96% | +18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -44.03% | +37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -27.91% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 25.95% | -20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и TCOM
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 7.46%, в то время как у Trip.com Group Limited (TCOM) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGL | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 16.72% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 24.79% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 38.35% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 49.46% | -24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 44.47% | -16.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и TCOM
Ни ACGL, ни TCOM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGL и TCOM
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
ACGL and TCOM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.72%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs TCOM's -76.34%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGL и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор