Сравнение AGI с HL
AGI (Alamos Gold Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AGI in Gold, HL in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, AGI returned 13.21%/yr vs 9.48%/yr for HL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGI и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGI показывает доходность -26.84%, а HL немного выше – -25.50%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.48% соответственно.
AGI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -26.84%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 29.82%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 16.41%
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам AGI и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | -26.84% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between AGI and HL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2003 г. | 0.54 |
The correlation between AGI and HL shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGI:
$11.83B
HL:
$9.58B
AGI:
$2.52
HL:
$0.83
AGI:
11.20
HL:
17.21
AGI:
0.07
HL:
0.07
AGI:
5.75
HL:
6.12
AGI:
2.57
HL:
3.75
AGI:
$2.07B
HL:
$1.57B
AGI:
$1.22B
HL:
$788.95M
AGI:
$1.43B
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI vs. HL — Ранг доходности на риск
AGI
HL
Сравнение AGI c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGI | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.63 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 5.00 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGI и HL
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -97.92% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.98% | -55.81% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.98% | -55.81% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -55.81% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.12% | -82.45% | +14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -55.06% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.75% | -69.89% | +32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 29.27% | -9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и HL
Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 14.84% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 52.19% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 73.35% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.78% | 59.45% | -17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.45% | 62.75% | -14.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и HL
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности HL в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.46% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI и HL
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
AGI and HL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (15.69%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGI и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор