PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTU с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с GFI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INTU (Intuit Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 21.31%/yr for GFI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 10.80% против 21.31% соответственно.

INTU

1 день
0.94%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-45.71%
С начала года
-55.23%
1 год
-60.52%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
10.80%
Всё время*
15.84%

GFI

1 день
-2.31%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-34.91%
С начала года
-26.34%
1 год
34.19%
3 года*
30.22%
5 лет*
31.94%
10 лет*
21.31%
Всё время*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-55.23%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
GFI
Gold Fields Limited		-26.34%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between INTU and GFI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.08

The correlation between INTU and GFI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$80.37B

GFI:

$27.97B

EPS

INTU:

$16.37

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

INTU:

17.95

GFI:

5.80

Коэффициент PEG

INTU:

1.07

GFI:

0.09

Коэффициент P/S

INTU:

3.93

GFI:

2.00

Коэффициент P/B

INTU:

3.93

GFI:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с DGPGFI с FNV.TO

Доходность на риск

INTU vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
0.56

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
1.13

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.14

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.72

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

1.63

-3.16

INTU vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и GFI

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-88.05%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.19%

-47.72%

-20.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

-47.72%

-20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

-56.22%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

-63.09%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.20%

-47.72%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-44.24%

+19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.52%

21.04%

+18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и GFI

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 12.58%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

15.24%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

47.42%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

61.57%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

52.78%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

54.67%

-20.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и GFI

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GFI в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.89%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.56B
5.29B
(INTU) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
84.6%
56.7%
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and GFI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (15.24%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs GFI's -88.05%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор