PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TFPM с HL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с HL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, TFPM returned 26.68%/yr vs 35.33%/yr for HL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TFPM и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность -17.28%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%.

TFPM

1 день
0.11%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
-25.72%
С начала года
-17.28%
1 год
19.20%
3 года*
26.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.05%

HL

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.46%
6 месяцев
-46.14%
С начала года
-25.50%
1 год
145.82%
3 года*
35.33%
5 лет*
16.77%
10 лет*
9.48%
Всё время*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPM и HL

2026 (YTD)20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-17.28%123.03%14.60%-1.81%14.71%32.61%
HL
Hecla Mining Company		-25.50%291.70%2.82%-12.93%6.99%-4.12%

Correlation

The correlation between TFPM and HL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.54

Over the past year, TFPM and HL have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$5.66B

HL:

$9.58B

EPS

TFPM:

$1.50

HL:

$0.83

Коэффициент P/E

TFPM:

18.23

HL:

17.21

Коэффициент PEG

TFPM:

0.14

HL:

0.07

Коэффициент P/S

TFPM:

12.51

HL:

6.12

Коэффициент P/B

TFPM:

2.63

HL:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$453.24M

HL:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$337.23M

HL:

$788.95M

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$354.95M

HL:

$864.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triple Flag Precious Metals Corp

Hecla Mining Company

Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с RGLDTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO
Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY

Доходность на риск

TFPM vs. HL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг доходности на риск HL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPM c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFPMHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.00

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.52

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.63

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

5.00

-3.73

TFPM vs. HL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа HL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFPM и HL

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и HL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPMHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-97.92%

+61.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-55.81%

+20.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.87%

-55.81%

+20.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.56%

-55.06%

+21.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-69.89%

+56.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

29.27%

-14.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и HL

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 12.49%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPMHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

14.84%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.25%

52.19%

-16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.66%

73.35%

-28.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

59.45%

-21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

62.75%

-25.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и HL

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности HL в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.84%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и HL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
144.96M
411.43M
(TFPM) Общая выручка
(HL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFPM и HL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triple Flag Precious Metals Corp и Hecla Mining Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
72.0%
61.6%
Активы портфеля
TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

TFPM and HL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (14.84%) compared to TFPM (12.49%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs HL's -97.92%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPM и HL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор