PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSRM с OR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSRM с OR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SSRM (SSR Mining Inc.) and OR (Osisko Gold Royalties Ltd) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, SSRM returned 7.12%/yr vs 9.85%/yr for OR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SSRM и OR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SSR Mining Inc. (SSRM) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSRM показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у OR с доходностью -20.43%. За последние 10 лет акции SSRM уступали акциям OR по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.85% соответственно.

SSRM

1 день
-2.03%
1 месяц
-19.06%
6 месяцев
9.53%
С начала года
14.28%
1 год
112.29%
3 года*
19.74%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%
Всё время*
6.27%

OR

1 день
-0.85%
1 месяц
-19.34%
6 месяцев
-31.65%
С начала года
-20.43%
1 год
3.08%
3 года*
25.52%
5 лет*
17.59%
10 лет*
9.85%
Всё время*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSRM и OR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSRM
SSR Mining Inc.		14.28%214.94%-35.32%-29.94%-10.02%-10.90%4.41%59.31%37.54%-1.46%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		-20.43%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-22.72%20.74%

Correlation

The correlation between SSRM and OR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between SSRM and OR shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSRM:

$5.20B

OR:

$5.26B

EPS

SSRM:

$3.26

OR:

$1.34

Коэффициент P/E

SSRM:

7.67

OR:

20.90

Коэффициент PEG

SSRM:

0.12

OR:

0.11

Коэффициент P/S

SSRM:

2.86

OR:

16.32

Коэффициент P/B

SSRM:

1.23

OR:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

SSRM:

$1.90B

OR:

$325.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

SSRM:

$643.76M

OR:

$275.03M

EBITDA (12 мес.)

SSRM:

$835.27M

OR:

$330.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSR Mining Inc.

Osisko Gold Royalties Ltd

Часто сравнивают с SSRM:
SSRM с STGSSRM с COMPSSRM с SCHDSSRM с SCHWSSRM с TSSRM с VTSSRM с TCEHY
Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с TFPMOR с KGCOR с AUOR с GLDMOR с IAUMOR с AG

Доходность на риск

SSRM vs. OR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSRM
Ранг доходности на риск SSRM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSRM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSRM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSRM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSRM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSRM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OR
Ранг доходности на риск OR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSRM c OR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSRMORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.07

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.39

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

0.08

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

0.17

+8.25

SSRM vs. OR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSRM на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа OR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSRM и OR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSRM и OR

Максимальная просадка SSRM за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки OR в -61.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM и OR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSRMORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-61.90%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-41.02%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-41.02%

-32.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-41.02%

-42.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.16%

-61.90%

-21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.45%

-41.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.08%

-18.21%

-38.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

17.81%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SSRM и OR

SSR Mining Inc. (SSRM) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Osisko Gold Royalties Ltd (OR) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что SSRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSRMORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

8.38%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.09%

38.27%

+17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.82%

45.71%

+22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.36%

36.05%

+20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.07%

38.58%

+14.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSRM и OR

SSRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.82%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%
SSRM
SSR Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%2.60%1.79%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSRM и OR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSR Mining Inc. и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
581.78M
101.41M
(SSRM) Общая выручка
(OR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSRM и OR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SSR Mining Inc. и Osisko Gold Royalties Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
86.1%
Активы портфеля
SSRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

SSRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

SSRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

Часто задаваемые вопросы

SSRM and OR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSRM has higher volatility (13.52%) compared to OR (8.38%). In terms of maximum drawdown, SSRM dropped -91.68% vs OR's -61.90%.

SSRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSRM и OR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор