PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GFI с OR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с OR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GFI (Gold Fields Limited) and OR (Osisko Gold Royalties Ltd) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GFI returned 21.31%/yr vs 9.85%/yr for OR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GFI и OR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у OR с доходностью -20.43%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции OR по среднегодовой доходности: 21.31% против 9.85% соответственно.

GFI

1 день
-2.31%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-34.91%
С начала года
-26.34%
1 год
34.19%
3 года*
30.22%
5 лет*
31.94%
10 лет*
21.31%
Всё время*
6.21%

OR

1 день
-0.85%
1 месяц
-19.34%
6 месяцев
-31.65%
С начала года
-20.43%
1 год
3.08%
3 года*
25.52%
5 лет*
17.59%
10 лет*
9.85%
Всё время*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и OR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited		-26.34%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		-20.43%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-22.72%20.74%

Correlation

The correlation between GFI and OR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.63

The correlation between GFI and OR shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$27.97B

OR:

$5.26B

EPS

GFI:

$5.39

OR:

$1.34

Коэффициент P/E

GFI:

5.80

OR:

20.90

Коэффициент PEG

GFI:

0.09

OR:

0.11

Коэффициент P/S

GFI:

2.00

OR:

16.32

Коэффициент P/B

GFI:

3.31

OR:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

OR:

$325.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

OR:

$275.03M

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

OR:

$330.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Osisko Gold Royalties Ltd

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с DGPGFI с FNV.TO
Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с TFPMOR с KGCOR с AUOR с GLDMOR с IAUMOR с AG

Доходность на риск

GFI vs. OR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
OR
Ранг доходности на риск OR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c OR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFIORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.07

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.39

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.08

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

0.17

+1.46

GFI vs. OR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа OR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и OR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и OR

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки OR в -61.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и OR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-61.90%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.72%

-41.02%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.72%

-41.02%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-41.02%

-15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-61.90%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.72%

-41.00%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.24%

-18.21%

-26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.04%

17.81%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и OR

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Osisko Gold Royalties Ltd (OR) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.24%

8.38%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.42%

38.27%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.57%

45.71%

+15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.78%

36.05%

+16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

38.58%

+16.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и OR

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности OR в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.89%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.82%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и OR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.29B
101.41M
(GFI) Общая выручка
(OR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFI и OR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gold Fields Limited и Osisko Gold Royalties Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.7%
86.1%
Активы портфеля
GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

Часто задаваемые вопросы

GFI and OR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (15.24%) compared to OR (8.38%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs OR's -61.90%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и OR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор