Сравнение WPM с TFPM
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WPM in Gold, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, WPM returned 41.50%/yr vs 29.62%/yr for TFPM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WPM и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -9.80%.
WPM
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 41.50%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- 21.44%
TFPM
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPM и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 6.65% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 14.62% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -9.80% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 33.50% |
Correlation
The correlation between WPM and TFPM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, WPM and TFPM have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WPM:
$56.85B
TFPM:
$6.19B
WPM:
$3.96
TFPM:
$1.51
WPM:
31.57
TFPM:
19.75
WPM:
0.84
TFPM:
0.15
WPM:
20.69
TFPM:
13.55
WPM:
6.13
TFPM:
2.87
WPM:
$2.75B
TFPM:
$453.24M
WPM:
$2.12B
TFPM:
$337.23M
WPM:
$2.38B
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. TFPM — Ранг доходности на риск
WPM
TFPM
Сравнение WPM c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPM | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 2.36 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPM | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.82 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WPM и TFPM
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -36.48% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -27.55% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | -27.55% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -27.55% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -13.32% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 11.02% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и TFPM
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) имеют волатильность 15.26% и 15.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 15.34% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.54% | 33.07% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 42.69% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 37.27% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 37.27% | -0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и TFPM
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TFPM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.77% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.58% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и TFPM
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and TFPM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPM has higher volatility (15.34%) compared to WPM (15.26%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs TFPM's -36.48%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор