PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WPM с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPM с TFPM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — WPM in Gold, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, WPM returned 42.19%/yr vs 36.43%/yr for TFPM. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности WPM и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPM показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -5.57%.

WPM

1 день
6.42%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
-12.15%
С начала года
4.83%
1 год
26.16%
3 года*
42.19%
5 лет*
24.02%
10 лет*
17.11%
Всё время*
25.49%

TFPM

1 день
4.58%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
-9.10%
С начала года
-5.57%
1 год
28.74%
3 года*
36.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TFPM

Triple Flag Precious Metals Corp
$13.28M$13.33M$19.28M

WPM

Wheaton Precious Metals Corp.
$200.31M$183.97M$235.88M

Сравнение доходности по годам WPM и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		4.83%110.52%15.24%27.91%-7.53%14.62%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-5.57%123.03%14.60%-1.81%14.71%32.61%

Correlation

The correlation between WPM and TFPM is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.62

Over the past year, WPM and TFPM have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPM:

$55.78B

TFPM:

$6.46B

EPS

WPM:

$3.96

TFPM:

$1.50

Коэффициент P/E

WPM:

31.03

TFPM:

20.82

Коэффициент PEG

WPM:

0.83

TFPM:

0.16

Коэффициент P/S

WPM:

20.34

TFPM:

14.28

Коэффициент P/B

WPM:

6.03

TFPM:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

WPM:

$2.75B

TFPM:

$453.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

WPM:

$2.12B

TFPM:

$337.23M

EBITDA (12 мес.)

WPM:

$2.38B

TFPM:

$354.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheaton Precious Metals Corp.

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNVWPM с FNV.TOWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с RGLDTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с OGC.TOTFPM с GLDM

Доходность на риск

WPM vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WPM c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPMTFPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.64

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.09

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.83

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

1.76

-0.23

WPM vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPM на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFPM равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPM и TFPM

Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и TFPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPMTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-36.48%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.38%

-34.87%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.38%

-34.87%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.66%

-24.15%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-13.90%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

16.37%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WPM и TFPM

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPMTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

11.23%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

33.69%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.50%

45.02%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

37.64%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.89%

37.64%

-0.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM и TFPM

Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности TFPM в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.74%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.59%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPM и TFPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPM и TFPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wheaton Precious Metals Corp. и Triple Flag Precious Metals Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.

Часто задаваемые вопросы

WPM and TFPM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (13.37%) compared to TFPM (11.23%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs TFPM's -36.48%.

TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPM и TFPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор