PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGI с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGI и NEM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGI с NEM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alamos Gold Inc. (AGI) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGI или NEM.

Доходность

Сравнение доходности AGI и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGI:

1.46

NEM:

0.80

Коэф-т Сортино

AGI:

1.86

NEM:

1.17

Коэф-т Омега

AGI:

1.25

NEM:

1.17

Коэф-т Кальмара

AGI:

2.43

NEM:

0.53

Коэф-т Мартина

AGI:

6.58

NEM:

1.54

Индекс Язвы

AGI:

7.93%

NEM:

18.07%

Дневная вол-ть

AGI:

37.76%

NEM:

36.73%

Макс. просадка

AGI:

-88.13%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

AGI:

-14.64%

NEM:

-31.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI:

$10.89B

NEM:

$58.68B

EPS

AGI:

$0.62

NEM:

$4.39

Коэффициент P/E

AGI:

41.76

NEM:

12.01

Коэффициент PEG

AGI:

-2.50

NEM:

0.79

Коэффициент P/S

AGI:

7.76

NEM:

2.98

Коэффициент P/B

AGI:

3.03

NEM:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

AGI:

$1.40B

NEM:

$19.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI:

$621.97M

NEM:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

AGI:

$755.50M

NEM:

$9.78B

Доходность по периодам

С начала года, AGI показывает доходность 40.54%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 43.16%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 15.44% против 9.54% соответственно.

AGI

С начала года

40.54%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

37.88%

1 год

55.74%

3 года

52.58%

5 лет

27.33%

10 лет

15.44%

NEM

С начала года

43.16%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

27.05%

1 год

29.20%

3 года

-4.69%

5 лет

1.27%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Newmont Goldcorp Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGI и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI
Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGI c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа NEM равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI и NEM

Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности NEM в 2.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGI
Alamos Gold Inc.		0.39%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		2.37%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок AGI и NEM

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и NEM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и NEM

Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Newmont Goldcorp Corporation (NEM) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
333.00M
5.01B
(AGI) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGI и NEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamos Gold Inc. и Newmont Goldcorp Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
41.4%
46.1%
(AGI) Валовая рентабельность
(NEM) Валовая рентабельность
AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.80M при выручке в 333.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

NEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.01B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.70M при выручке в 333.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

NEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 5.01B, что соответствует операционной рентабельности 40.2%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 333.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

NEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 5.01B, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.