PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTU с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с WPM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INTU (Intuit Inc.) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while WPM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 16.24%/yr for WPM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью -11.70%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 10.80% против 16.24% соответственно.

INTU

1 день
0.94%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-45.71%
С начала года
-55.23%
1 год
-60.52%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
10.80%
Всё время*
15.84%

WPM

1 день
-0.70%
1 месяц
-15.60%
6 месяцев
-23.33%
С начала года
-11.70%
1 год
17.89%
3 года*
34.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.24%
Всё время*
23.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и WPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-55.23%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		-11.70%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%

Correlation

The correlation between INTU and WPM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.10

The correlation between INTU and WPM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$80.37B

WPM:

$46.98B

EPS

INTU:

$16.37

WPM:

$3.96

Коэффициент P/E

INTU:

17.95

WPM:

26.14

Коэффициент PEG

INTU:

1.07

WPM:

0.70

Коэффициент P/S

INTU:

3.93

WPM:

17.13

Коэффициент P/B

INTU:

3.93

WPM:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

WPM:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

WPM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

WPM:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNVWPM с FNV.TOWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

INTU vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
0.38

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
0.79

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.10

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.48

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

1.15

-2.68

INTU vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа WPM равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и WPM

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-48.64%

-26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.19%

-37.38%

-30.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

-37.38%

-30.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

-43.29%

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

-48.64%

-19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.20%

-37.38%

-25.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-18.98%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.52%

15.62%

+23.90%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и WPM

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

9.91%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

39.76%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

46.91%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

35.75%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

36.78%

-2.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и WPM

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности WPM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.70%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.56B
888.98M
(INTU) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
84.6%
77.5%
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and WPM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (12.58%) compared to WPM (9.91%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs WPM's -48.64%.

WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор